금융환경의 급격한 변화에 적절히 대응하고 자산 수익률을 높이기 위해선 소매금융을 확대할 필요성이 있다. 교보생명은 이런 취지에서 시스템화된 선진적 개인 신용 분석기법이 필요하다는 판단에 따라 개인신용평점 시스템(CSS)을 개발했다. 이 시스템은 개인 신용평점시스템을 개발한 미국의 페어 아이작사의 표준 모형을 바탕으로 국내 환경에 맞게 개발,작년 8월부터 본격적으로 활용되고 있다. 쉽게 말해 대출 고객의 정보를 활용해 개인의 신용 평점을 산출해주는 것이다. 대출 고객의 정보는 개별 요소와 합성 요소로 나뉜다. 개별요소는 직업군 거주지 소득 등이 포함돼 있다. 합성요소로는 근무 연수 및 성별 주거형태 나이 결혼여부 등을 꼽을 수 있다. 개인 신용도를 판단할 수 있는 이같은 정보들은 다양한 통계 기법을 거치면서 점수화돼 개인의 신용평점으로 변하게 된다. 교보생명은 이 과정에서 평가요소별로 중요도를 따져 가중치를 부여하고 있다. 대출 신청자가 제공하는 기초 정보를 바탕으로 계량적 분석방법을 이용,신청자의 위험율을 자동적으로 계산하는 시스템이다. 이 시스템의 장점중 하나인 행동평점시스템은 대출 고객의 거래 실적 등을 다각도로 분석해 신용 상태를 파악하고 대출 한도를 결정하는데 도움을 준다. 이 시스템의 본격 가동과 함께 판매한 직장인 신용대출은 개인 신용평점 시스템을 기반으로 한 상품이다. 지금까지 1만5천명의 고객이 인터넷 홈페이지에서 CSS시스템을 활용한 대출 서비스를 받고 있다. 회사측은 이 시스템 도입으로 신속하고 효율적인 소매금융 심사체제를 갖추게 됐다고 설명했다. 또 심사업무의 투명성과 일관성을 확보하고 심사업무의 객관성을 확보했다고 덧붙였다. 이밖에 부실위험 및 손익 예측 등 소매 금융 리스크 관리와 새로운 여신상품 개발에 필요한 각종 통계 자료 및 여신전략을 세우는데 기여할 것으로 기대하고 있다. 교보생명의 CSS시스템은 홈페이지에서 누구나 신청할 수 있으며,즉시 대출 가능여부를 확인할 수 있다. 또 앞으로 행동평점 고유모형을 개발하고 지원 시스템을 보완해 차별화된 금융 여신 서비스를 제공할 계획이다. 이익원 기자 iklee@hankyung.com