최근 중소기업들의 대출 연체율이 급등하면서 신용위험관리 시스템에 대한 금융회사들의 관심이 높아지고 있다. 이와 관련, 신용위험을 효율적으로 관리하려면 신용위험관리 소프트웨어의 작동 능력을 업그레이드해야 한다는 지적이 제기됐다. 리스크 관리 전문 컨설팅업체인 리스크컨설팅코리아(대표 이정조)는 25일 '금융회사 신용위험관리 비상'이란 보고서에서 "현재 은행 등 금융회사들의 신용위험관리 하드웨어는 586 수준인데 비해 이를 운용하는 소프트웨어 작동능력은 386 수준"이라며 이같이 주장했다. 이 회사는 신용위험관리 소프트웨어 강화 방안으로 크게 다섯 가지를 제시했다. 첫번째는 거래기업의 신용위험을 평가할 때 재무분석 모델에 집착하지 말고 '생활지표'를 적극 활용하라는 것. 이자보상배율 같은 재무제표상의 지표뿐만 아니라 각종 공과금을 제때 내고 있는지 등을 참고하라는 지적이다. 두번째는 심사업무에 현장 경험이 많은 전문가를 배치하라는 것. 은행들은 최근 RM(기업금융전문가)을 양성하고 있지만 이들의 심사 경력이 일천하고 인력도 부족해 기계적인 모델시스템에만 의존하는 문제점을 낳고 있다고 이정조 사장은 지적했다. 세번째는 평가기법을 미래지향적으로 전환하는 것이다. 즉, 전통적인 재무지표 분석에 앞서 경영진 등 핵심인력 평가를 우선하는 한편 기업의 핵심활동인 영업중심 평가기법의 활용도를 높여야 한다는 충고다. 네번째는 '상생'의 리스크 관리다. 이는 조금만 신용위험이 커지면 거래를 단절하는 그 간의 행태를 지양하고 컨설팅을 통해 기업의 리스크를 줄여주면서 거래를 이어가는 것을 뜻한다. 이를 위해 심사 및 영업담당자를 평가할 때 부도를 얼마나 막았나 못지 않게 은행 손익에 얼마나 기여했는지를 종합적으로 평가할 필요가 있다고 이 사장은 강조했다. 보고서는 끝으로 거래업체에 대한 모니터링 기능을 극대화하고 심사담당자와 영업담당자가 유기적으로 협조하도록 유도하는 것도 신용위험관리 소프트웨어를 향상시키는 방안이라고 제시했다. 하영춘 기자 hayoung@hankyung.com