파생 금융상품 맞춤서비스 제공

전문가그룹 컨설팅 세미나 등 진행

최근 미국발 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 부실 여파로 환율이 급변동하면서 환리스크(위험) 관리에 대한 관심이 높아지고 있다.

현재 은행들은 수출입 거래 등으로 환위험에 노출돼 있는 기업 고객들 위주로 각종 파생상품 거래를 통한 환위험 관리 서비스 등을 제공하고 있다.

또 각종 환율 관련 정보 제공이나 파생상품 이해를 돕기 위한 세미나 등도 실시하고 있다.

◆환위험 관리 서비스 등 제공

외환은행은 환위험 관리에 어려움을 겪는 중소기업들을 위해 종합 환관리 시스템인 '헤지마스터' 서비스를 무료로 제공하고 있다.

이 서비스는 외국환 거래로 환위험에 노출된 기업들에 환율 변동에 따르는 보유기간별·통화별·거래 종류별 환위험을 알려준다.

또 은행이 제공하는 미래 예측 환율 등을 참고해 수출입업체 등이 실질적으로 환위험 회피를 위한 의사결정을 할 수 있도록 각종 정보를 제공한다.

환율 전망에 따른 전량 헤지 방식 외에도 기업의 조달원가 보존에 근거해 비율 헤지를 통한 환위험 관리 기법 등도 제시하고 있다.

외환은행 관계자는 "이 서비스는 환위험 관리에 대한 지식 없이도 포기 가능한 순이익률만 입력하면 시스템에서 최적의 헤지 비율을 찾아주기 때문에 최소한의 원가 보존 또는 희망하는 순이익을 확보할 수 있다"고 말했다.

우리은행은 중소기업진흥공단과 공동으로 환위험 관리 시스템을 운영 중이다.

이는 HTS(Home Trading System) 방식으로 중소기업이 은행을 방문하지 않고도 은행 간 외환시장의 실시간 환율로 외환 거래를 할 수 있다.

또한 무료로 제공되는 리스크 관리 솔루션을 통해 중소기업 스스로 환위험을 분석,관리할 수 있다.

기업은행은 인터넷으로 직접 현물환과 선물환 거래가 가능한 '외환리스크 관리 시스템'을 운영하고 있다.

거래 고객에겐 환율을 우대해 준다.

이 밖에 '외환거래 토탈 맞춤서비스 전담반'을 운영해 수출입 전반에 관한 외환 마케팅 지원,해외 직접투자 상담,환리스크 관리 자문 서비스 등을 제공한다.

신한은행은 대고객 환율 및 금리 컨설팅과 헤지 상품의 개발 판매를 위해 별도로 금융공학센터 내 마케팅팀을 운영하고 있다.

대기업 중소기업 금융회사 공기업 등 고객 그룹별로 전담 마케터가 배정돼 환율·금리에 대한 전망 및 파생금융 상품을 활용한 리스크 헤지 방안에 대해 1 대 1 맞춤 서비스를 제공하고 있다.

SC제일은행의 경우 '글로벌플러스통장'에 가입한 중소기업 고객에는 외환딜러들이 직접 작성한 최신 환율 전망 리포트를 매일 이메일로 제공한다.

◆외화대출 원화로 전환시 비용 면제

은행들은 또 환율이 급변동할 경우 외화대출을 원화대출로 전환할 수 있는 권리(옵션)를 부여한 외화대출 상품들을 판매하고 있다.

국민은행의 경우 외화대출의 90% 정도가 이 같은 옵션부 외화대출이다.

하나은행의 '프리커런시론'은 대출기간 중 횟수 제한이나 별도의 중도 상환 수수료 등의 부담 없이 원화뿐 아니라 다른 통화로도 전환할 수 있다.

한편 은행들은 최근 원·엔 환율이 급등, 엔화대출을 받은 고객들의 환차손이 우려되자 원화대출로의 전환을 안내하는 통지문을 고객들에게 발송했다.

국민은행과 우리은행 등은 대출 전환 옵션이 없는 일반 외화대출의 경우에도 고객이 원화대출로 바꾸고자 할 경우 전환 수수료와 중도 상환 수수료를 면제해주고 있다.


박성완 기자 psw@hankyung.com