'채권왕' 빌 그로스 핌코 최고투자책임자(CIO)가 미 정부의 패니메이와 프레디맥 구제금융 결정으로 하루 만에 17억달러를 벌어들였다고 파이낸셜타임스 등이 10일 보도했다.

그로스가 신용위기 속에 대박을 터뜨린 것은 거시경제에 대한 안목과 과감한 베팅 덕택이었다. 그는 서브프라임 모기지(비우량 주택담보대출) 사태가 터진 지난해 이미 패니메이와 프레디맥 등 양대 모기지(주택담보대출)업체의 유동성 위기로 정부가 구제에 나설 것을 예상했다. 이에 따라 그는 미 국채와 회사채를 팔고 대신 두 회사가 보유한 모기지 채권을 헐값에 집중 매입했다. 지난 5월 말 현재 핌코가 운영하는 1320억달러 규모의 '토털리턴펀드'에서 모기지 채권이 차지하는 비중은 60%를 넘는다.

그로스는 최근 언론에 등장해 "전 세계 금융시장 쓰나미를 막기 위해 미국 정부가 자금을 투입해 시장을 부양해야 한다"고 목소리를 높이기도 했다.

그의 예상은 그대로 적중했다. 미 정부는 지난 주말 2000억달러에 달하는 사상 최대 규모의 공적자금을 투입해 두 회사를 국유화한다고 발표했다. 이 소식으로 패니메이와 프레디맥 주가는 80% 넘게 폭락했지만,두 회사가 보유한 모기지 채권은 정부의 '명시적 보증'을 받음에 따라 급등했다. 토털리턴펀드의 자산 평가액은 지난 8일 하루 새 17억달러(1.3%)나 불었다. 펀드조사업체 모닝스타에 따르면 토털리턴펀드의 12개월 평균 수익률은 지난달 1일 현재 9.2%로 경쟁 펀드들을 크게 앞질렀다.

유병연 기자 yooby@hankyung.com