회수가능성 산출 의무화
내년 초 은행권 우선적용

앞으로 금융회사들은 외화자산 유형별로 회수가능성을 반영해 유동성 비율을 산출해야만 한다. 또 외화유동성 리스크 관리기준이 신설돼 세계 금융위기와 같이 위기상황이 발생할 경우에 대비한 비상자금 조달 계획을 의무적으로 마련해야 한다.

금융위원회는 내년 초 시행을 목표로 금융감독원, 은행 전문가 등과 공동으로 이같은 내용의 '금융회사 외환건전성 제고 및 감독강화 방안'을 마련했다고 19일 밝혔다.

추경호 금융위 금융정책국장은 "내년 7월 은행을 시작으로 우선 시행하고, 이후 기타 금융권으로 확대 시행할 계획"이라고 밝혔다.

외화자산을 보유한 은행은 향후 자산별로 회수가능성을 산출하는 것이 의무화된다. 지금까지는 외화대출금이나 외화증권 모두 100% 가중치를 부여했지만 외화대출금의 경우 운전자금은 80%, 시설자금대출은 90% 등 대출용도에 따라 가중치가 달라진다. 또 외화증권도 신용등급 BBB미만 국공채의 경우 60%, 같은 등급의 회사채는 50%, 비상장 주식의 경우 35% 등으로 차별화된다.

또 외화안전자산 보유 최저한도가 설정돼 우량 외화자산 확보가 의무화된다. 외화유동성 부족 사태에 은행 스스로 대응할 수 있도록 하기 위한 것이다. 안전자산은 A등급 이상 국공채와 A등급 이상 국가의 중앙은행 예치금 및 A등급 이상 회사채 등이다. 금융위는 ▲1년내 만기도래 차입금×2/12×(1-최저차환율) ▲총 외화자산 대비 2% 이상 등 2가지 방식 중 하나를 은행이 택일해 적용토록 할 방침이다.

아울러 기업과 금융회사간 과다 파생상품거래로 부실이 발생하는 사태를 막기위한 취지로 외환파생상품거래 리스크 관리기준이 신설돼 실물거래 대비 최대 125% 이상의 선물환 거래가 억제된다.

금융당국은 아울러 은행의 차입구조 장기화를 유도하기 위해 중장기 외화 대출 재원조달 산정기준을 현행 '1년 이상'에서 '1년 초과'로 강화해 단기외채 산정시의 구분 기준과 일치하도록 하고 규제비율도 현행 최소 80%이상에서 90%이상으로 강화키로 했다.

이밖에 자산운용사의 합리적인 환헷지 관행을 유도하기 위해 이들의 환헷지 비용과 효과 등에 대한 대 고객정보 제공을 강화하는 한편 환헷지 비율을 달리하는 투자상품 도입을 유도하기로 했다.
다만 외화자산 한도를 설정하는 문제는 향후 바젤위원회 등 국제기준 도입 추이를 지켜본 뒤 적용방식과 범위, 시기 등을 구체화하기로 했다.

한경닷컴 박세환 기자 greg@hankyung.com

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