지난해 기관간 환매조건부매매(Repo : Repurchase Agreement) 거래가 급증한 것으로 나타났다.

12일 한국예탁결제원에 따르면 2010년 기관간Repo 거래량은 964조원으로 2009년 625조원 대비 54% 증가했다. 연간 일평균 잔액은 10조9000억원으로 2009년(6조9000억원) 대비 58% 늘어났다.

단기자금시장을 Repo시장 중심으로 육성하려는 정책 당국의 의지와 이에 따른 제도 개선에 힘입어 기관간Repo 거래가 크게 증가한 것으로 풀이된다.

기관간Repo의 거래기간을 보면 1일물(2, 3일물 포함) 거래가 전체 Repo 거래의 90.5%를 차지하고 있었다. 이는 참가기관들이 Repo거래를 주로 단기자금의 조달 및 운용 수단으로 활용하고 있기 때문인 것으로 나타났다.

기관간Repo 거래에 활용되는 증권의 구성을 보면 국고채(46.9%) 절반 가량을 차지했고 금융채(23.9%)와 통안채(19.6%)가 뒤를 이었다. 특수채(9.0%), 회사채(0.5%), 지방채(0.1%)는 일부였다. 수요를 반영해 지난해 7월부터 기관간Repo거래 대상증권으로 추가된 상장지수펀드(ETF)의 경우 4123억원이 거래됐다.

기관간Repo 거래를 통한 최대 순차입기관(순매도)은 국내 증권사였다. 반면 최대 순대여기관(순매수)은 자산운용사였고, 순대여 규모가 2009년 대비 가장 크게 증가한 기관은 외국계 은행이었다.

일평균 잔액 기준으로 중개사를 통한 기관간Repo거래는 6조1000억원으로 전체의 56%였다. 2009년 중개사를 통한 Repo거래 비율 39%보다 17% 증가했다.

2010년 말 대고객Repo 거래대금 잔액은 66조5000억원으로 2009년 말 63조3000억원 대비 5% 늘어난 수준이다.

한경닷컴 김하나 기자 hana@hankyung.com