'리스크 관리 귀재' JP모건의 굴욕

파생거래 20억弗 손실…코스피 사흘째 하락

미국 최대 은행인 JP모건체이스가 지난 6주간 파생상품 거래에서 20억달러의 투자 손실을 기록했다. 미국 금융계 ‘리스크 관리의 1인자’인 JP모건이 대규모 손실을 기록함에 따라 은행들의 자기자본 투자 제한을 완화하려는 미국 감독당국의 움직임에 제동이 걸릴 전망이다.

제이미 다이먼 JP모건 최고경영자(CEO)는 10일(현지시간) 뉴욕 증시 마감 후 긴급 기자회견을 열어 “최고투자책임 부서의 거래가 회사가 당초 생각했던 것보다 더 위험하고 변동성이 커 위험 회피에 별 효과가 없는 것으로 드러났다”고 말했다.

다이먼은 이어 “이번이나 다음 분기에 추가로 10억달러의 손실을 낼 수 있다”며 “많은 실수와 태만, 잘못된 판단이 있었다”고 덧붙였다.

JP모건이 채권 투자의 위험을 회피하기 위해 파생상품에 투자했지만 오히려 손실을 더 키웠다. 다이먼은 이에 대해 “어처구니없는 실수”라며 “최고투자책임 부서가 자충수를 뒀으며 이는 우리가 회사를 운영하는 방식이 아니다”고 설명했다.

JP모건 주가는 손실 발표 후 시간외 거래에서 장 마감 때에 비해 7% 가까이 폭락했다. 씨티그룹, 뱅크오브아메리카, 골드만삭스 등 다른 은행 주가도 2.7~3.2% 동반 하락했다.

JP모건 파생상품 손실 소식과 유럽 악재 등이 투자심리를 악화시키며 11일 코스피지수는 27.80포인트(1.43%) 내린 1917.13으로 마감, 사흘째 내림세를 이어갔다. 외국인과 기관이 동반 매도에 나서면서 지난 1월19일 이후 처음 1910선(종가 기준)까지 밀렸다. 일본 닛케이 평균주가는 0.63% 하락했고 대만 증시 역시 1.1% 내렸다.

뉴욕=유창재 특파원 yoocool@hankyung.com