경제성장률과 부동산 가격 급락, 환율 및 금리 급변동 등 외부 충격에 대한 금융회사들의 잠재적 취약성을 사전에 측정하는 것이다. 외부 충격이 왔다고 가정하고 이것이 금융사의 손익이나 자산건전성에 미치는 영향을 추정하는 방식이다. 금융위기 이후 각국에서 금융사의 건전성을 감독하는 수단으로 활용되고 있다.