[주목! 이 상품] 미래에셋AI스마트베타펀드, AI가 딥러닝 기술 활용해 자산 배분

미래에셋대우는 인공지능(AI)을 활용해 우수한 성과를 보이고 있는 미래에셋자산운용의 ‘미래에셋AI스마트베타펀드’를 추천한다. 이 펀드는 경제지표, 종목 정보 등 투자시장에 영향을 줄 것으로 판단되는 다양한 정보를 학습해 사전적으로 포트폴리오를 구성하는 인공지능을 활용한다.

사후적 결과값인 최적 포트폴리오와 비교해 오차를 최소화하는 딥러닝(deep learning) 기술도 적용했다. 인공지능은 경기, 시장국면, 밸류에이션(실적 대비 주가 수준), 수급 등의 변화를 고려해 자산별 투자 비중을 시장 상황에 맞춰 지속적으로 조절한다.

이 펀드가 주로 투자하는 스마트베타 상장지수펀드(ETF)는 전통적인 시가총액 방식의 인덱스와 달리 글로벌시장에서 검증된 전략을 통해 초과수익을 추구한다. 대표적으로 저변동성 종목에 투자하는 로우볼 전략, 저평가 우량 종목에 투자하는 퀄리티밸류 전략, 배당수익률이 높은 종목에 투자하는 고배당 전략 등이 있다. 시장 위험에 대응하기 위해 대형주, 지수에도 일부 투자한다. 중장기적으로 시장을 이길 수 있다는 액티브 전략의 장점과 저비용·투명성이라는 패시브 전략의 장점을 합친 상품이다.

지난달 중순 기준 ‘미래에셋AI스마트베타펀드’의 1개월 성과는 4.84%(운용펀드 기준), 3개월은 13.11%로 최근 상승세를 보이고 있는 코스피200의 기간별 상승률(각각 2.17%, 12.47%)보다 높은 수준이다. 이 같은 성과는 미래에셋자산운용이 고려대 복잡데이터연구실과 금융솔루션 개발업체 크래프트테크놀로지스와 함께 국내 최초 인공지능 금융연구센터를 설립, 인공신경망을 통한 딥러닝을 투자에 적용하는 연구를 했기 때문에 가능했다.

이관순 미래에셋대우 상품솔루션팀 팀장은 “미래에셋AI스마트베타펀드는 인공지능 알고리즘에 기반한 투자 시스템을 통해 운용하는 펀드”라며 “액티브전략과 패시브전략의 장점을 잘 겹합한 스마트베타를 활용해 출시 이후 국내주식시장 상승기에 지속적으로 우수한 성과를 보이고 있다”고 설명했다.

조진형 기자 u2@hankyung.com