금융그룹 통합감독 개시… 삼성·현대차 자본비율 급락 '비상'

자본적정성 평가 최종안 연내 확정…금융그룹감독법안도 발의예정

삼성이나 현대차 등 재벌계열의 금융그룹과 미래에셋 등 은행이 없는 금융그룹을 감독하기 위한 금융그룹 통합감독제도가 이달부터 시행된다.

이 영향으로 감독 대상이 되는 금융그룹들의 적정 자본비율이 급감, 상황에 따라 자본확충이나 계열사 지분 매각 등의 대책을 마련해야 할 전망이다.

금융위원회와 금융감독원은 1일 '금융그룹 통합감독제도' 모범규준을 확정, 시행한다.

정부는 이를 바탕으로 올해 안에 '금융그룹의 감독에 관한 법률'을 발의할 예정이다.

금융그룹 통합감독제도는 은행은 없지만 금융회사를 두고 있는 금융그룹이 동반 부실해지는 위험을 막고 건전성을 관리하기 위해 도입된다.

감독 대상은 금융자산 5조원 이상 복합금융그룹(여수신·보험·금융투자 중 2개 이상 권역을 영위하는 금융그룹)으로 삼성, 한화, 현대차, DB, 롯데 등 5개 재벌계 금융그룹과 교보생명, 미래에셋 등 2개 금융그룹이다.

이들은 금융그룹별로 대표회사를 선정한 뒤 이 회사가 그룹의 전체 위험관리 업무를 수행해야 한다.

또 정부도 금융위를 중심으로 금융그룹 감독협의체를 구성, 매년 금융그룹의 위험관리 실태와 자본 적정성을 평가하고, 미흡한 부분은 개선하도록 권고하게 된다.

해당 그룹 자본의 적정성을 평가하는 것은 금융그룹 통합감독제도의 핵심이다.

금융그룹은 실제 손실흡수능력(적격자본)이 위기 시 필요한 최소 자본(필요자본)보다 많도록 자본을 관리해야 한다.

이때 적격자본은 금융계열사 자본에서 금융계열사 간 직·간접적 출자금 등 위기 때 실제 사용하기 어려운 자본은 차감해 산정한다.

또 필요자본은 금융권별로 적용하고 있는 최소 요구 자본에 해당 그룹의 위험도 등을 평가해 더하는 방식으로 산정한다.

금융위는 이 같은 방식으로 7개 그룹의 자본 적정성을 시뮬레이션해 본 결과 2017년 말 기준으로 모든 그룹이 필요자본보다 적격자본이 컸다고 밝혔다.

그러나 삼성이나 현대차, 미래에셋, 한화 등 대부분 그룹의 자본비율(적격자본/필요자본)은 100%대로 떨어질 전망이다.

관심이 쏠렸던 삼성 역시 2017년 말 기준으로는 적격자본이 필요자본보다 커 당장은 삼성생명이나 삼성화재가 보유한 삼성전자 등 삼성 계열사 지분을 매각하지는 않아도 된다.

그러나 자본비율이 100%대 초반까지 내려와 삼성전자의 주가가 오르거나 그룹 위험 관리실태 평가가 나쁠 경우에는 자본비율이 100% 아래로 떨어져 삼성 계열사 지분을 팔거나 추가 자본을 확충해야 할 상황이 올 수 있다.

이세훈 금융위 금융그룹감독혁신단장은 "그룹 위험 관리실태도 평가하지 않았고 집중위험이나 중복자본 등 조정 항목의 세부 내용이 아직 결정되지 않아 시뮬레이션 결과는 바뀔 수 있다"고 말했다.

금융위는 이 같은 자본규제안 영향평가와 의견수렴을 거쳐 올해 안에 자본규제 최종안을 확정한 뒤 내년 4월에 금융그룹별 자본비율을 산정, 필요하면 자본 적정성을 유지하라는 개선권고를 할 계획이다.

/연합뉴스