6조 장외파생상품 불법 매매·중개… 금감원, 17개 증권사 무더기 적발
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TRS 거래자격 없는 상대에 팔아
영업인가 안 받은 증권사도 중개
10여개 대기업도 타깃되나 관심
영업인가 안 받은 증권사도 중개
10여개 대기업도 타깃되나 관심

금융감독원은 최근 5년간 기업 관련 TRS 계약을 검사한 결과 총 17개 증권사로부터 법 위반 사항 97건을 적발했다고 13일 발표했다. KB증권이 21건으로 가장 많고, 다음은 삼성증권(10건) 미래에셋대우(9건) 하나금융투자(8건) 신한금융투자(8건) BNK투자증권(8건) 등의 순이었다.
또 BNK투자증권과 이베스트투자증권, IBK투자증권, 현대차투자증권은 장외파생상품 영업을 인가받지 않았으면서도 14건의 TRS를 중개한 것이 적발됐다.
이번에 법 위반으로 적발된 TRS 거래는 모두 6조원 규모에 달한다. 이를 통해 증권사들은 총 거래금액의 평균 1.8% 정도 수수료 등 수익을 얻었다고 금감원은 설명했다. 다만 이번에 적발된 증권사들이 중징계를 받을 가능성은 높지 않아 보인다.
이번 TRS 검사의 칼끝은 증권사가 아니라 기업이 될 것이란 분석이 나오고 있다. 지난 4월 공정위가 TRS 거래를 이용한 계열사 부당지원 혐의로 효성을 검찰 고발한 것을 계기로 금감원의 검사가 시작됐기 때문이다.
금감원은 이번 검사 과정에서 10여 개 기업집단 등이 계열사 간 자금지원, 지분 취득 등을 목적으로 TRS 거래를 이용한 사례를 30여 건 발견했다. 금감원은 이를 공정위에 정보 사항으로 제공하기로 했다. 여기에는 SK실트론, SK해운, SK E&S 등 SK그룹 계열사와 CJ CGV, CJ E&M 등 CJ그룹 계열사의 TRS 거래를 비롯해 대한항공의 한진해운 TRS 거래, 블루홀의 자회사 펍지 TRS 거래 등이 포함된 것으로 전해졌다.
■총수익스와프(TRS)
total return swap. 총수익매도자(증권사)가 기초자산에서 발생하는 이익과 손실 등 모든 현금흐름을 총수익매수자(기업)에게 이전하는 대신 약정이자를 대가로 받는 거래.
하수정 기자 agatha77@hankyung.com