美금융당국 '규정위반' 한국거래소에 1억8000만원 과징금

한국거래소가 미국 상품선물거래위원회(CFTC)로부터 중앙청산소(CCP) 관련 규정 위반으로 최근 과징금 15만 달러(약 1억8천만원) 등의 제재를 받았다.

15일 금융권에 따르면 CFTC는 지난 12일(현지시간) 홈페이지에 공개한 결정문에서 "한국거래소는 15만 달러의 과징금을 내고 제3의 기관이 평가한 관련 기준 준수 여부에 대한 보고서를 향후 2년 반 동안 정기적으로 제출해야 한다"고 밝혔다.

한국거래소는 장외파생 CCP 업무와 관련해 매일 스트레스 테스트를 하고 그 결과에 맞춰 필요한 결제 이행 재원을 국제 권고기준인 '금융시장인프라기준'(PFMI)에 따라 적립해야 했으나, 테스트를 하고도 재원을 기준에 맞게 적절하게 적립하지 못했다고 CFTC는 지적했다.

또 관련 정책·관행이 기준에 부합하지 않았다는 사실을 알면서도 지난 2018년 2월 CFTC에 보낸 PFMI 준수 확인서에서는 기준을 준수하고 있다고 답변하는 등 오해 소지가 있는 공문을 보내 미국 상품거래법(CEA)을 위반했다고 덧붙였다.

다만 CFTC는 한국거래소가 지난 2017년 10월 관련 관행이 기준에 부합하지 않는다는 점을 파악하고 그해 12월 기준에 부합하도록 정책을 변경했다고 전했다.

제임스 맥도널드 CFTC 집행이사는 이번 결정문에서 "한국거래소가 이 사안을 인식한 뒤 문제점을 신속히 해결하고자 위험성 관리 체계를 바꾸고 CCP 청산결제 업무 구조를 상당히 개편하는 등 적시에 시정 조치를 취했다는 점은 주목할 만하다"고 평가했다.

그간 이번 사안을 둘러싸고 적격 CCP 인증 취소와 같은 중징계 가능성이 거론되기도 했으나, 한국거래소가 적극적으로 시정 조치를 취하면서 과징금 등 그나마 비교적 가벼운 제재로 마무리된 것으로 보인다.

이에 대해 거래소는 "2017년 12월 관련 규정 개정 등 일련의 시정조치를 거쳐 작년 7월 이후에는 국제 기준을 충실히 준수하고 있다"고 밝혔다.

거래소 관계자는 "2017년 12월 시정조치로 문제가 해결됐다고 보고 2018년 2월 '기준을 준수하고 있다'고 통보했는데 CFTC에서는 '기준 위반 및 시정 사실을 밝히지 않았으므로 보고의무를 위반했다'고 판단한 것"이라고 설명했다.

앞서 거래소는 지난 2015년 CFTC로부터 CCP 등록 면제 조치를 받으면서 면제 자격을 유지하기 위해 CFTC에 매년 PFMI 준수 확인서를 제출해왔다.

미국 상품거래법에 따르면 미국인은 CFTC에 등록된 CCP나 등록 면제 형식으로 인정을 받은 CCP에서만 장외파생상품거래를 청산할 수 있다.

/연합뉴스