한국자산평가, ISDA SIMM 테스트 통과…'개시증거금' 산출 서비스 제공

한국자산평가(대표이사 김준연, 김태관)는 ISDA(국제스왑파생상품협회)의 표준개시증거금 산출 모형인 SIMM 2.2(ISDA에서 제시한 개시증거금 산출을 위해 국제표준모형) 단위 테스트를 국내 채권평가회사 중 최초로 통과했다고 밝혔다.

개시증거금은 거래상대방의 부도 및 계약 불이행 등 미래에 잠재된 위험에 대비하기 위해 도입하는 제도로서, 금융당국은 비청산 장외파생거래잔액이 70조원 이상인 금융기관은 2020년 9월부터, 10조원 이상인 금융기관은 2021년 9월부터 동 제도를 적용할 예정이다.

개시증거금제도 적용 대상인 국내 대형 금융회사들은 최근 들어 개시증거금 산출을 위한 준비를 시작해 왔다.

ISDA의 SIMM은 거래 포트폴리오의 표준 민감도 정보인 CRIF(Common Risk Interchange Format)와 이를 바탕으로 산출되는 개시증거금으로 구성된다. 한국자산평가가 제공하는 개시증거금 솔루션은 CRIF 계산, 개시증거금 산출 모두 제공이 가능하다. 한국자산평가 관계자는 “금번 SIMM 2.2 단위 테스트 통과를 계기로 한국자산평가는 개시증거금제도를 도입하려는 국내 금융기관들에게 국제기준에 부합된 개시증거금 산출 서비스를 제공할 수 있게 됐다”고 말했다.

이미나 한경닷컴 기자 helper@hankyung.com