하나금융투자, AI가 리스크 따져 글로벌 자산에 분산투자

하나 THE ONE AI²랩

하나금융투자는 인공지능(AI)을 글로벌 자산 배분에 적용해 투자하는 ‘하나 THE ONE AI²랩’(하나 더 원 에이아이스퀘어랩)을 판매하고 있다.

이 상품은 미국 등 글로벌 주요 거래소에 상장된 상장지수펀드(ETF)와 상장지수채권(ETN), 환매조건부채권(RP) 및 현금성 자산을 활용해 글로벌 자산에 분산 투자한다. AI로 리스크와 수익률을 분석해 투자자가 추구하는 수익률에 따라 맞춤형 포트폴리오를 제공한다.

하나 THE ONE AI²랩은 기대수익률에 따라 분류된 네 가지 스타일 중 하나를 선택할 수 있다. 채권 비중이 가장 큰 ‘S스타일’(safe), 채권과 주식 비중이 비슷한 ‘M스타일’(moderate), 주식 비중을 높인 ‘A스타일’(aggressive), 레버리지 ETF를 이용하는 ‘L스타일’(leverage) 등이다.

하나금융그룹 정보기술(IT) 자회사인 하나금융티아이 소속 하나금융융합기술원에서 과거 17년간 축적된 방대한 데이터를 분석해 매크로 변수를 기초로 AI 모델이 개발됐다. 권창진 하나금융투자 랩운용실장은 “기존엔 펀드매니저의 판단에 의존해 투자했다면 이제는 데이터 기반의 머신러닝과 AI 기반 투자로 패러다임이 바뀌고 있다”며 “하나 THE ONE AI²랩은 AI 전문가들과 하나금융투자 랩운용실의 역량을 집약해 투자 효율성을 극대화한 솔루션 상품”이라고 설명했다.

이 상품은 1000만원 이상 가입할 수 있으며 추가 입출금도 가능하다. 추가 입금 역시 최소 1000만원 단위로 할 수 있다. 최저 가입 금액을 지키는 범위에서 현금으로 일부 출금할 수 있다. 가입 시 원화 또는 투자대상국의 통화로 납입해야 한다. 가입금액의 연 1%가 매 분기 수수료로 부과된다. 계약기간은 1년으로, 연 단위 자동 연장된다. 투자자가 원하면 중도 해지가 가능하다.

세금은 해외 주식 매매 및 배당에 따른 과세 체계를 따른다. 별도로 환 헤지를 하지 않기 때문에 투자 시 환율을 고려해야 한다. 고객 계좌별로 운용·관리되는 투자일임계약이다.

설지연 기자 sjy@hankyung.com