30년 이상 축적한 데이터, 미래 예측하는 나침반

배진수 신한 AI 대표이사

2016년 알파고의 충격으로 다가온 인공지능(AI)이 어느덧 우리 일상 그리고 산업 모든 곳에서 빠르게 자리를 잡고 있다. 2020년 코로나19 위기 속에서 많은 기업들이 생존을 위해 디지털 혁신기술, 특히 AI의 도입과 이를 통한 혁신을 더욱 강조하고 있다. 각종 언론을 통해 AI를 통한 성공 및 혁신사례를 접하는 것은 어려운 일이 아니다.

매킨지 분석에 따르면 2020년 조사 대상기업의 절반(48%)이 비즈니스에 1개 이상의 AI 툴을 채택하여 활용하고 있다. AI 도입이 가장 활발한 산업은 하이테크/통신 산업으로 채택률은 70%에 이르고 있다. 이어 자동차 및 조립 산업과 금융 산업이 공동 2위로 조사 대상기업의 60%가 AI를 직, 간접적으로 활용하고 있는 것으로 조사됐다. 보수적이고 변화가 더딘 금융업계도 어느덧 디지털과 AI로 도배된 각종 상품과 서비스를 쏟아내는 등 내부 가치사슬 혁신의 툴로 활용하느라 여념이 없다. 실제 PwC에서 발표하는 AI 임팩트 인덱스(Impact Index)에 따르면 금융업은 헬스케어와 자동차산업에 이어 주요산업 중 세 번째로 AI가 미치는 잠재적 영향력이 클 것으로 예측되고 있다.

그렇다면 정말 AI는 금융의 미래가 될 수 있을까? 타산업 대비 많은 규제와 이에 따른 높은 진입장벽, 무엇보다 명확한 명제와 그 준거가 중요한 금융업에서 AI, 특히 딥러닝 모델이 가진 블랙박스와 같은 ‘언익스플레이너블(Unexplainable)’한 특성으로 얼마나 큰 영향을 미칠 수 있을까? 그 가능성에 대해 국내 금융그룹 최초의 AI 자회사인 신한AI의 구체적 사례를 통해 짚어보고자 한다.

AI는 이미 금융산업 핵심 속성들의 상당수를 변화시키고 있다. 2018년 세계경제포럼(World Economic Forum) 발표 자료에 따르면, 지금까지 자산 규모가 중요했다면 앞으로는 데이터의 양과 질이 더욱 중요해질 것이다. 그동안 대량 판매 중심의 상품에서 향후 개개인의 특성을 반영한 맞춤형 상품이 주목 받을 것이다. 또 단순 협업 수준의 외부 파트너십에서 오픈 API 서비스처럼 디지털 연결을 통한 최적화와 매칭이 금융서비스 성공의 주요 요소가 될 것이다. 그리고 ‘디지털 유목민’으로 불릴 정도로 이동이 자유로운 고객을 유지하는데 초점이 맞춰질 것이다. 여태껏 인적 역량에 의존해 왔다면 지금부터는 도메인 지식을 갖춘 현업 전문가와 AI 등의 디지털 기술의 상호작용이 금융산업의 핵심 속성으로 자리잡을 것이다.

AI는 인간의 학습능력처럼 데이터간 관계와 의미를 분석하고 학습하여 스스로 진화할 수 있다. 또한 다양한 사물을 인지할 수 있는 이른바 ‘커그너티브(Cognitive)’ 기술을 통해 데이터의 양적, 질적 확장이 가능하다. 무엇보다 상황 이해와 통찰을 기반으로 새로운 것을 만들 수 있는 추론 능력을 갖추고 있다. 이러한 AI의 특성은 기존 금융의 기능을 더욱 강화시키거나 서비스의 새로운 패러다임을 제공하는 등 다양한 전략적 기회들을 창출할 수 있다. 신한AI 역시 인공지능 특성에 집중해 자본시장에 대한 스마트한 의사결정과 주요 프로세스를 최적화하고 있다. 다양한 형태의 빅데이터들을 통합 및 분석해 자본시장 전반에 걸친 새로운 통찰력을 확보해 나가고 있다.

신한AI의 인공지능 투자자문 플랫폼 NEO는 새로운 지평을 열어간다는 뜻의 ‘NEW’와 신한금융그룹의 모든 역량을 집중한다는 뜻의 ‘One Shinhan’이 결합된 의미다. 글로벌 시장 분석을 기반으로 최적의 포트폴리오와 상품을 추천하는 AI 기반 투자자문 플랫폼이다.
NEO는 과거 30년 이상의 글로벌 빅데이터를 활용하고 있다. 약 43만 개가 넘는 경제지표, 시장지수 등 다양한 글로벌 데이터와는 물론 뉴스, 전문가 리포트 등 약 1800만 건 이상의 비정형 데이터를 글로벌 데이터 벤더사로부터 매일 공급받고 있다. 글로벌 벤더사를 통해 확보하기 힘든 각국 정부의 정책이나 중앙은행 발표문, 블로그 등은 약 400개 이상 사이트를 직접 크롤링해 데이터를 확보하고 있다.

우선 비정형 데이터의 경우 IBM 왓슨을 활용해 분석 결과를 정형 분석모델에 활용할 수 있도록 정량화하는 프로세스를 거친다. 이를 위해 신한AI는 5만 개가 넘는 금융 특화 지식사전과 분류체계, 이벤트 셋 등을 직접 개발했다. 이는 신한AI의 AI 관련 핵심자산 중 하나다. 기존 인력으로는 분석하기 힘든 방대하고 다양한 형태의 데이터를 기반으로 미국, 영국, 독일, 중국, 한국, 일본, 브라질 등 글로벌 7개국 약 15개 자산에 대한 1, 3, 6개월 후 지수값을 예측한다. 아울러 시장 센티멘트, 주요 뉴스 및 이벤트 탐지, 유사국면 분석 등과 같이 시장을 분석할 수 있는 마켓센싱 모델을 개발했다. 특히 모델 성능을 강화하기 위해 시장의 미래값을 예측하는 모델, 현재 트렌드를 분석하는 모델, 유사국면을 반영하는 모델, 이벤트 탐지를 통한 시장 충격을 조정하는 모델 등을 조합해 최적의 예측 알고리즘을 구현하고 있다.

또 모델이 예측한 글로벌 주요시장 분석 결과를 기반으로 강화학습을 통해 최적의 자산배분 모델을 개발했다. 약 26만 개 글로벌 상품을 새롭게 분류하고 다차원 분석해 향후 수익률이 좋을 것으로 예상되는 최상의 상품을 추천하는 모델을 제공하고 있다.
지금 이 순간에도 시장은 빠르게 변화하고 있다. 모델들도 고도화되고 끊임없이 재학습해야 한다. 이를 위해 신한AI는 딥러닝의 구루인 조슈아 벤지오가 창업한 AI 전문기업 엘리먼트 AI(Element AI)와 함께 2020년 NE0 2.0을 위한 공동 연구를 했다. 2021년 하반기를 목표로 더욱 고도화된 NEO 2.0 공개를 준비하고 있다.

그동안 금융시장은 마켓 변동과 위험을 예측하기 위해 많은 시간과 노력을 투자했다. 하지만 미처 예상하지 못한 다양한 변수와 이벤트로 많은 손실과 위기를 경험하고 있다. 신한AI는 최신 AI기술과 그룹 리스크 관리 역량을 결합해 1개월 내 시장의 급락 위험을 사전에 탐지하는 ‘마켓워닝시스템(Market Warning System)’을 개발했다. 마켓워닝시스템은 글로벌 주요 시장의 변동성 확대국면을 조기 탐지하기 위해 2가지 방법을 고안했다.

첫 번째가 ‘시그널 베이스 워닝(Signal Based Warning)’ 시스템이다. 과거 20년의 정형 및 비정형 빅데이터 중에서 금융시장의 급락을 탐지하는데 적합한 600여 개의 변수를 선정, 금융시장의 1개월내 급락을 탐지하는 인덱스를 자체 개발했다. 그 인덱스가 임계치를 하향 돌파할 경우 시그널을 울려 리스크 담당자가 시장의 급락에 사전 대비할 수 있도록 경각심을 주기 위해서다. 시그널을 통해 일기예보와 같이 유연하게 금융시장의 변동성에 대처할 수 있게 된 것이다.

두 번째는 ‘시나리오 베이스 워닝(Scenario Based Warning)’이다. 과거 20년 동안 글로벌 급락이 발생했을 때, 실제 나타났던 변수들의 조합을 시나리오로 정의하고, 그 시나리오를 탐지하는 방식으로 향후 1개월 내 시장 급락 가능성을 경고하고 있다. 전문가 몇 명이 모니터링할 수 있는 변수의 개수와 그 조합은 한계가 있다. 그러나 이 시스템에서 AI는 600여 개의 변수를 다양한 조합으로 구성하고 각 변수들의 움직임을 반영해 수십억 가지의 시나리오 조합을 만들어낸다. 이렇게 만들어진 시나리오는 AI 강화학습을 통해 의미가 있는 중요 순서대로 배치돼 전문가들이 보다 정교하고 한 발 빠르게 위험에 대비할 수 있도록 하고 있다.
뿐만 아니라 신한AI의 마켓워닝시스템은 글로벌 주요시장 동향을 파악할 수 있는 중앙은행 스탠스, 주요국가 센티멘트, 마켓 키워드 등을 직접 생성해 전문가들이 보다 빠르고 효율적으로 시장을 파악할 수 있도록 지원하고 있다. 현재 신한금융그룹 내 주요 그룹사들도 리스크 관리 역량 혁신을 위해 마켓워닝시스템을 활용하고 있다.

신한AI는 NEO와 마켓워닝시스템을 통해 축적된 기술력을 바탕으로 작년 1월말 출시된 AI 투자상품 2종을 투자자문하고 있다. 자산배분 펀드와 펀드랩 상품이다.
해당 상품들은 급락장에서 러시아와 브라질 등 인간 전문가들이 쉽사리 선택하지 못하는 대체 시장을, 그리고 과열 양상이 나타날 때에는 금과 중국 등 상대적으로 소외돼 있는 자산을 편입하는 등 인간 전문가들과는 사뭇 다른 투자패턴을 보이고 있다. 실제 양호한 수익률로 각광을 받고 있다.
앞으로 신한AI는 빠르게 변화하는 시장 환경에 적극적으로 대응할 수 있도록 운용 알고리즘을 고도화 시켜 나갈 계획이다.

금융산업 AI는 더 이상 미래 트렌드가 아닌 현실 과제다. 과거 상상도 못하던 일이 지금 가능해지고 있으며 AI에 대한 기대 역시 매우 커지고 있다. 하지만 실제 기업 현장의 현실은 그 기대에 미치지 못하고 보여 주기식 상품과 서비스 출시에 급급하는 등 전략적 방향이 뚜렷한 기업을 찾아보기 힘들다.
신한AI는 그 어느 국내 경쟁사보다 빠르고 적극적으로 AI를 활용하고 있으며 고객 접점에서 보다 크고 다양한 금융혁신을 제공하기 위해 적극적으로 사업 확장을 준비하고 있다. 누구나 NEO를 통해 고품질 시장 정보를 얻을 수 있으며, 자신에게 최적화 된 포트폴리오에 맞게 상품을 가입하고, AI가 효과적으로 사후관리를 할 수 있는 AI 자산관리 플랫폼으로의 진화가 궁극적 목표다.
뿐만 아니라 금융 영역을 넘어 예측과 추천 등 인공지능 활용을 위한 핵심 알고리즘들이 제조, 쇼핑 등 다양한 산업으로 확산될 수 있도록 활동 무대를 확대해 나갈 계획이다. 신한AI는 대한민국 금융의 AI 혁신을 위한 ‘퍼스트 펭귄’이 될 것이다.