농협은행, 은행권 최초 LBVAR 모형 도입

농협은행은 ‘NH 경기예측모형’을 국내 은행권 최초로 도입했다고 16일 밝혔다.

이 모형은 경제 변수를 최대 30개까지 반영할 수 있다. 머신러닝 기법을 활용하고 발생확률 예측, 경기충격 파급효과 고려 등 기존 VAR 모형을 대폭 개선했다.

실제로 LBVAR 모형은 활용 범위가 넓어 미 중앙은행(Fed)과 유럽 중앙은행(ECB)가 경기예측 및 정책 효과 분석 등에 쓰이고 있다.

반채운 리스크관리부문 부행장은 “새롭게 도입한 경기예측 모형은 경기충격 영향을 효과적으로 시뮬레이션 할 수 있어 향후 활용도가 매우 높을 것”이라고 밝혔다.

이소현 기자 y2eonlee@hankyung.com