사진= 카카오뱅크 제공
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카카오뱅크는 금융기술연구소와 빅데이터 분석팀이 공동으로 연구 개발한 '2단계 신용평가모형 연구(Two-stage credit scoring using Bayesian approach)' 논문이 국제 저명 학술지에 게재됐다고 29일 밝혔다.

2단계 신용평가모형 연구 논문은 빅데이터 이론·방법론 부문에서 상위 5%에 해당하는 국제 학술지 '저널 오브 빅데이터(Journal of Big Data)' 실렸다. '2단계 신용평가모형'은 기존보다 더 많은 데이터를 적용할 수 있는 방법론이다. 다양한 변수를 사용해 평가 성능을 개선하면서 모형의 설명 가능성을 유지할 수 있다는 게 카카오뱅크 측 설명이다.

카카오뱅크에 따르면 현재 대부분의 금융사는 '로지스틱 회귀분석(연속형 데이터에 활용할 수 있는 통계 분석)'을 사용해 신용평가모형을 개발하고 있다. 이는 최대 10개 내외의 변수만 적용할 수 있어 성능 개선의 한계가 있다.

반면 카카오뱅크의 '2단계 신용평가모형'은 1단계에서 동일한 범주의 변수들을 모아 평가 모형을 만든다. 이후 각 모형의 결과값을 모아서 2단계의 분석을 수행해 최종 신용도를 평가하는 방식으로 운영된다.

카카오뱅크는 "해당 연구는 변수의 숫자를 크게 확대해 성능을 개선하면서 설명 가능성을 유지하는 방법론과 이론적 근거를 제시해 의미가 있다"고 설명했다. 실제로 관련 기술을 '카카오뱅크 스코어'에 적용해 '가명 정보 활용 우수사례 경진대회'에서 '대상'을 받기도 했다.

앞서 카카오뱅크는 신용평가 모형 관련 기술력 확보를 위해 신용평가 기술과 관련된 3건의 특허를 출원했다. 카카오뱅크 관계자는 "지속적으로 신용평가 모형 기술력을 확보해 금융 이력 부족 고객에게 합리적인 평가 체계를 제공하고 금융포용을 강화할 것"이라고 밝혔다.

김세린 한경닷컴 기자 celine@hankyung.com