거래소, 이차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 지수 선보인다

한국거래소는 오는 17일 KRX 이차전지 K-뉴딜 선물 TWAP(시간가중평균) 지수와 이차전지 K-뉴딜 선물 TWAP 인버스지수를 발표할 예정이라고 12일 밝혔다.

TWAP형 지수는 선물지수의 롤오버(만기연장) 비용을 시간가중평균 가격으로 반영하는 지수로 일반적인 거래량 가중평균 가격(VWAP) 방식 대비 추적오차를 줄일 수 있도록 설계한 지수이다.

최근 이차전지 테마 투자 증가로 매수와 매도에 대한 수요가 확대되면서 이차전지 선물을 기초로 지수를 개발했다고 거래소 측이 밝혔다.

지수는 KRX 이차전지 K-뉴딜 선물 최근 월 종목의 수익률을 정방향(선물 지수) 또는 역방향(인버스지수)으로 추종하며, 롤오버 시 시간가중평균 가격(TWAP) 방식으로 산출한다.

거래소는 "해당 지수는 테마 지수를 기초로 한 최초의 선물 지수로 상장지수펀드(ETF) 등 금융상품으로 활용돼 다양한 투자수요를 충족하고 관련 선물시장 활성화에도 기여할 것으로 기대한다"고 밝혔다.

/연합뉴스