작년 상위 20개 헤지펀드 수익률 평균 10.4%

1위 TCI 17.3조원, 2위 시타델 10.8조원 벌어
규모크고 오래된 미국 헤지펀드들이 성적 좋아

사진=REUTERS

지난 해 전세계 헤지펀드가 총 2,180억달러(291조원)의 투자이익을 거둔 가운데 크리스 혼의 TCI펀드와 켄 그리핀의 시타델이 1,2위를 차지했다.

22일(현지시간) 블룸버그에 따르면, 500억달러(67조원)의 자산을 운용하는 TCI 펀드는 한 햇동안 129억달러(17조2,900억원)의 투자수익으로 최고의 수익률을 기록했다. 2위는 568억달러(76조원)의 자금을 운용하는 시타델이 81억달러(10조8,500억원)을 벌어들였다.

이어서 305억달러를 운용하는 바이킹펀드가 60억달러의 수익으로 3위를 기록하고 밀레니엄펀드가 4위, 엘리엇 펀드가 55억달러의 수익으로 5위를 차지했다.

펀드오브헤지펀드인 LCH투자가 산출한 이 데이터에 따르면 전체적으로 규모가 크고 오래된 헤지펀드일수록 수익률도 높은 것으로 나타났다. 헤지펀드가 운용하는 자금 전체의 5분의 1 미만을 관리하는 상위 20개 헤지펀드가 지난해 전체 헤지펀드 수익의 3분의 1에 달하는 670억달러(90억원)의 수익을 냈다.

펀드 수익률을 평가하는 보다 전통적인 방법으로 측정한 결과, 상위 헤지펀드 그룹은 2023년에 평균 10.5%의 수익률을 올렸으며, 이는 헤지펀드 평균 수익률 6.4%를 능가한다. 보고서는 지난 3년간 상위 20개사가 전체 헤지펀드 매니저가 벌어들인 절대 이익의 83%를 창출했다고 밝혔다.

LCH의 릭 소퍼 회장은 성명을 통해 “수익률이 좋은 헤지펀드는 불리한 상황에서 하락세를 제한하고 상황이 좋을 때 돈을 버는 능력을 갖고 있다”고 말했다.

한편 지난 3년간 시타델과 밀레니엄 펀드, DE쇼 펀드가 출시 이후 높은 수익률 순위를 주도하고 있다. 이들 3개 펀드는 전체 헤지펀드들이 거둔 수익의 38.3%에 해당하는 712억 달러의 수익을 창출해왔다.

소퍼 회장은 “이들 펀드는 일반적으로 평균적인 헤지펀드보다 훨씬 높은 레버리지 수준으로 운영된다”고 지적했다. 또 "이들 펀드는 상당한 운영 비용을 투자자에게 전가하고 있어도 투자자들이 용인하고 있다"며 "이 모델과 관련된 위험에 대해서 투자자들에게 얼마나 오래 지속가능할지 여부나 규제 기관이 수용 가능한지 여부는 면밀히 검토되고 있다”고 밝혔다.

김정아 객원기자 kja@hankyung.com