함용일 금융감독원 자본시장·회계부문 부원장이 5일 오전 서울 여의도 금융투자협회 대회의실에서 열린 금융감독원-증권사 CEO 간담회에서 모두 발언을 하고 있다./사진=뉴스1
함용일 금융감독원 자본시장·회계부문 부원장이 5일 오전 서울 여의도 금융투자협회 대회의실에서 열린 금융감독원-증권사 CEO 간담회에서 모두 발언을 하고 있다./사진=뉴스1
비상계엄 사태 후 금융시장의 변동성이 커진 가운데 금융감독원이 증권사 최고경영자(CEO)를 소집해 시장 상황 급변에 대비한 '종합 컨틴전시 플랜(상황별 대응 계획)'을 마련하라고 주문했다.

아울러 증권업계에서 발생한 거액의 금융사고가 내부통제 부실 및 단기실적 위주의 성과보수체계에서 비롯됐다고 지적했다.

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금감원은 5일 함용일 자본시장·회계 부원장 주재로 국내 36개 증권사 CEO와 긴급현안 간담회를 개최했다. 이 자리에서 함 부원장은 최근 금융시장 변동성 확대와 관련해 증권사에 철저한 위기대응 태세를 갖추고 선제적으로 역할을 다해달라고 강조했다.

함 부원장은 "다행히 국내 증시의 외국인 자금 유출은 제한적이고 시장이 안정되는 모습을 보이고 있지만, 우리 증권시장의 체력이 주요 선진국 증시와는 달리 그 어느 때보다 약화해 있다"며 "향후 국내외 추가적인 충격이 가해질 경우 금융 전반의 시스템 리스크로의 전이도 우려된다"고 진단했다.

금감원은 이에 따라 증권시장의 안정성 확보를 위한 증권사의 적극적인 역할을 당부했다. 함 부원장은 "CEO를 중심으로 유동성, 환율 등 리스크 요인별로 시장 상황 급변 등에 대비한 종합 컨틴전시 플랜을 마련해달라"며 "금융감독당국과의 긴밀한 협조체계를 구축해 시장 변동성 대응 역량을 최적화할 수 있게 노력해달라"고 밝혔다. 이어 "투자자 보호에 소홀함이 발생하지 않도록 이상거래 적출 등 자체 모니터링을 강화하고 철저한 내부통제를 CEO가 직접 챙겨달라"고 주문했다.

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금감원은 증권사에 전사적 차원의 내부통제를 강화하라고 당부했다. 최근 벌어진 금융사고의 근본적 원인이 부실한 내부통제라는 지적이다. 최근 신한투자증권의 상장지수펀드(ETF) 유동성 공급자(LP) 업무 부서에서 목적에서 벗어난 장내 선물 매매를 해 1300억원으로 추정되는 손실을 발생했다.

금감원 검사 결과 관련 임직원은 손실을 감추기 위해 내부관리 손익을 조작하고, 허위 스와프 계약을 작성했다. 회계부서에서도 조작된 내부관리 손익 자료를 제대로 검증하지 않아 작년 실적에 대한 성과급이 부당하게 지급됐다.

함 부원장은 "이 같은 사고는 본부장, 부서장 등 책임자의 관리감독 태만 또는 위법 행위 가담 등으로 수직적 내부통제가 붕괴한 영향"이라며 "리스크, 준법 등 관리부서가 영업부서의 불법행위를 인지하지 못해 장기간 방치, 확대되는 등 수평적 내부통제도 작동하지 않았다"고 꼬집었다.

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이에 따라 금감원은 각 증권사에 내부통제 기능이 실질적으로 작동하는지 여부를 CEO 책임하에 정밀 진단하라고 요청했다. 또 금감원은 현행 성과보수 체계가 부서 업무 목적과 무관하게 과도한 수익과 리스크를 추구하도록 설계돼 있는지에 대해서도 CEO 차원에서 재점검하라고 당부했다.

금감원은 IPO(기업공개) 과정에서도 공모가격 부풀리기, 중요사실 부실기재, 상장직후 대량매도 등 행위가 다수 발생하고 있다며 주관사가 책임 있는 역할을 다해야 한다고 강조했다. 함 부원장은 "증권사가 투자자와의 이해상충 관리의무를 해태하거나 주관사의 주의의무를 위반한 것으로 판단되는 경우 엄중조치할 것"이라며 "증권사가 스스로 증권사 본연의 역할을 충실히 수행해달라"고 전했다.

금감원은 최고경영자 중심의 내부통제 강화를 위해 현안 사항 발생 시 'CEO 레터'를 통해 신속하게 업계와 공유할 예정이다. 또 내년 검사 업무 시 증권사의 리스크 취약부문에 대한 수직적, 수평적 내부통제의 적정성을 강도 높게 점검할 계획이다.

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증권사 CEO들은 "비상대응계획에 따라 주식시장 급락, 급격한 자금인출 등에 대비하고 리스크 관리 및 모니터링 강화 등에 만전을 기하겠다"며 "전사적인 차원에서 내부통제와 성과평가 체계를 철저히 점검하겠다"고 밝혔다.

진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com