대출위험가중치 신용따라 차등화...BIS, 기준변경 추진

국제결제은행(BIS)이 은행자기자본비율 규제 개선안을 마련하고 있어 한국 은행들에게 상당한 타격이 예상되고 있다. 4일 금융당국및 금융계에 따르면 BIS는 현재 1백%로 돼있는 민간기업 대출에 대한 위험가중치를 차주의 신용도에 따라 차등화하는 방안을 강구중이다. 신용도가 초우량인 기업은 20%, 우량기업은 50%, 정상기업에 대해서는 1백%의 위험가중치를 부여한다는 것이다. 또 불건전 기업의 위험가중치는 1백50%로 높여질 예정이다. 현재는 민간기업에 대출이 1억원 나가있으면 위험가중치도 1억원으로 계산한다. 그러나 앞으로는 기업 신용도에 따라 2천만원이 될수도, 1억5천만원이 될수도 얘기다. 시중은행 관계자는 "한국기업들의 대외신용도가 아직도 대부분 투자부적격으로 분류돼있기 때문에 새로운 제도가 도입되면 국내은행의 위험자산은 크게불어날 것"이라며 "따라서 자기자본이 고정돼있다고 가정한다면 BIS비율은 더 떨어질 전망"이라고 말했다. BIS는 특히 특정 산업분야에 여신이 편중된 은행에 대해서는 추가적인 자기자본 보유의무(10%)를 부과할 것으로 알려져 국내은행들을 긴장시키고 있다. 국내 은행들은 그동안 대출 포트폴리오 구성에 있어 업종별 편중도가 높은 것으로 지적돼왔다. 한국은행 관계자는 "위험가중치를 산정하는데 바탕이 되는 신용도의 경우 국제적으로 인정받으려면 무디스나 S&P를 따르지 않을 수 없다"며 "국내 은행들이 상당한 부담을 안을 소지도 있다"고 설명했다. 새로운 은행자기자본비율 규제안은 2001년부터 적용될 예정이지만 통상적으로 은행들은 제도시행에 앞서 BIS비율을 관리한다. ( 한 국 경 제 신 문 1999년 6월 5일자 ).