국내銀 신BIS협약 적용시 자기자본비율 1~2% 하락

신BIS(국제결제은행) 협약을 적용할 경우 국내 은행들의 BIS 자기자본비율이 1∼2% 정도 하락할 것으로 추정됐다. 은행들은 BIS 자기자본비율 하락을 막기 위해 기업대출, 특히 신용도가 낮은 중소기업에 대한 대출을 줄일 가능성이 있어 중소기업의 자금난이 가중될 것으로 우려된다. 17일 금융감독원에 따르면 미국 일본 영국 프랑스 등 13개 바젤위원회 회원국은 다음달중 신BIS협약 최종안을 확정지을 예정이다. 한국은 BIS 비회원국이긴 하지만 회원국과 마찬가지로 오는 2007년부터 신BIS협약에 따라 은행 건전성 감독이 이뤄질 전망이다. 금감원 관계자는 "지난해 신BIS협약 도입시 미치는 영향을 계량적으로 점검한 결과 은행들의 BIS 자기자본비율이 1∼2% 하락하는 것으로 나타났다"고 밝혔다. 이 관계자는 "기업금융의 비중이 높은 은행일수록 BIS 자기자본비율 하락폭이 컸으며 가계대출의 비중이 높은 은행은 상대적으로 하락률이 낮았다"고 말했다. 신BIS협약은 신용위험을 좀 더 체계적이고 정교하게 반영하는 것이 골자다. 기업대출의 경우 현재 일률적으로 위험가중치 1백%를 적용하고 있으나 신BIS협약에서는 신용도에 따라 20∼1백50%로 차등화된다. 위험가중치 부과방법도 까다로워진다. 외부 신용평가기관의 신용등급을 활용하든지, 금감원으로부터 인정받은 내부 등급법을 적용해야 한다. 또 내부통제제도 등 운영리스크를 반영해야 돼 금융사고가 많았던 은행일수록 BIS 자기자본비율 하락폭이 커진다. 은행들은 BIS 자기자본비율 하락을 막기 위해 오는 2006년말까지 자산 재구성 작업을 벌일 전망이다. 이와 관련, 한 은행 관계자는 "자기자본을 늘릴 수도 있으나 주식시장 상황과 그동안의 증자 등을 감안하면 대출 등 위험가중자산을 줄이는 것이 좀더 현실적일 것"이라고 말했다. 특히 향후 위험가중치가 1백%이상이 될 중소기업이나 낮은 신용등급 기업의 대출을 회수할 가능성이 대두되고 있다. 이정재 금융감독위원장은 이와 관련, 지난 10일 간부회의에서 "신BIS협약 도입에 따른 중소기업 대출 위축 등 부작용을 최소화하라"고 지시한 바 있다. 금감원은 다음달중 신BIS협약이 확정되면 이를 기초로 계량적위험분석(QIS) 작업을 다시 한번 벌일 방침이다. 박준동 기자 jdpower@hankyung.com