[기고] 리스크 관리

이인욱 < 금융감독원 검사지원국장 >

금융시장은 금융리스크를 사고파는 곳이며 은행은 금융리스크를 관리해서 먹고사는 기업이다.

은행은 한마디로 리스크가 작은 예금을 팔고 리스크가 큰 대출을 사서 대출 리스크를 잘 관리함으로써 예대(預貸) 금리 차만큼 수익을 챙기는 것이다.

이처럼 은행은 태생적으로 리스크를 껴안고 살아야만 하는 조직이다.

만약 리스크 매매 자체를 꺼린다거나 리스크 관리를 서투르게 하는 경우 은행은 그 존재 이유를 잃게 된다.

최근 은행의 기업대출 비중 축소가 지적을 받는 것도 은행 본연의 리스크 매매 기능이 위축되는 것을 우려하기 때문이다.

은행이 리스크 매매를 활발히 하려면 리스크가 큰 자산을 잘 관리할 수 있는 능력을 갖추고 있어야 한다.

그런데 리스크 관리 능력이 부족한 은행의 경우 자신감이 부족하다 보니 상대적으로 리스크가 작은 주택담보대출이나 개인대출에 매달리는 경향이 있다.

우리나라 은행이 금융전문가 집단으로 거듭나려면 금융리스크 매매를 즐길 줄 알아야 한다.

같은 맥락에서 우리나라가 금융시장 허브가 되려면 리스크가 큰 자산을 매입할 수 있는 리스크 관리 능력이 있어야 한다.

외환위기 직후 우리나라 은행이 선뜻 매입하지 못하고 머뭇거린 국내 자산을 외국 투자은행이 과감히 사들여 크게 이익을 남긴 것이 한동안 화제가 되기도 했다.

이에 대해서는 여러 가지 해석이 가능할 것이다.

하지만 외국 투자은행의 리스크 평가 및 관리 능력이 우리보다 뛰어났다는 데에는 이의가 없을 것이다.

이런 현실을 깊이 인식해 금융감독원은 설립 초기부터 여신 업무 혁신 등 금융회사의 리스크 관리 능력 제고를 독려해 왔다.

1988년 바젤 은행감독위원회가 국제결제은행(BIS) 자기자본 규제 제도를 도입한 이래 금융감독의 글로벌 기준도 리스크 관리의 강화를 중시하고 있으며 조만간 시행될 신BIS 제도는 금융회사 리스크 관리의 객관성 확보와 금융감독 당국의 리스크 관리 및 평가능력 제고를 한층 더 요구하고 있다.

금융회사의 리스크 관리 수준을 높이고 감독 당국의 리스크 관리 및 평가 능력을 획기적으로 향상시키기 위해 금융감독원은 2005년 초 금융리스크 전문가 집단을 신설했다.

검사지원국으로 불리는 이 집단은 우리나라 금융회사가 직면한 5대 리스크(신용,시장,보험,IT,운영)를 분석하고 5대 리스크 관리의 적정성 여부를 평가,지도하는 역할을 강화하고 있다.

금융감독원의 금융리스크 전문가들은 앞서 소개한 5대 리스크를 놓고 이를 인식♥계량화♥모니터링♥통제하는,이른바 리스크 관리의 4대 요소를 숙지하고 금융회사들을 상대로 리스크 검사 전문가 역할을 수행하고 있다.

건전한 금융업 수행의 핵심 기능인 리스크 관리 역량을 전반적으로 끌어올리기 위한 이 같은 노력은 각 금융회사의 리스크가 큰 부문을 중점적으로 들여다 보는 리스크 기반 감독(Risk-based Supervision)으로 체계를 잡아가는 중이다.