'금융투자회사 유동성리스크 관리기준' 내년부터 시행

2011년부터 금융투자회사들은 유동성 부채 대비 자산 비율을 100% 이상 유지해야 한다.

금융투자협회는 금융감독원 등과 공동으로 금융투자회사의 유동성리스크 관리능력 제고를 위해 '금융투자회사 유동성리스크 관리기준'을 마련해 시행할 예정이라고 17일 밝혔다.

이에 따르면 이사회나 위험관리위원회가 유동성리스크 관리체계 구축·운영에 관한 최종적인 책임을 지며, 경영진이 마련한 유동성리스크 관리전략·절차 등을 승인하고, 유동성현황, 위기상황분석 결과 등을 정기적으로 보고받아야 한다.

또 회사가 최소한 반기 1회 이상 유동성 위기상황분석을 실시하여 잠재위험요인을 파악하고, 그 결과를 이사회등에 보고하도록 했다.

금융투자회사는 1개월과 3개월 이내 단기 유동성비율(유동성 부채 대비 유동성 자산 비율)을 100% 이상으로 설정하고 운영해야 한다.

일별 콜머니 한도는 자기자본 대비 100% 이내에서 이사회등이 자체 설정·운영하도록 할 계획이다.

다만 일부 콜차입 규모가 과도한 회사의 준비기간을 감안해 기준 시행 6개월까지는 부득이한 경우 일별 콜머니가 자기자본의 100%를 초과하는 것이 허용된다.

하지만 이 경우에도 콜머니의 6개월간 평균잔액이 자기자본의 100%를 초과할 수 없도록 유동성리스크를 통제해야 한다.

이 같은 기준안을 마련한 것은 최근 증권사들의 콜머니 차입규모가 확대되면서 유동성리스크 관리에 대한 중요성이 제기됐기 때문이라는 설명이다.

증권사들의 콜머니 평잔고는 지난해 12월 9조7000억원으로 자기자본대비 28% 수준에서 올해 3월에는 11조5000억원으로 자기자본대비 32% 수준으로 늘어났다.

금감원이 지난달 실시한 유동성 스트레스테스트를 결과에 따르면 콜차입 비중이 높은 일부 증권사들은 일시적으로 유동성 경색을 겪을 가능성이 있는 것으로 나타났다.

이 기준안은 투자자예탁금을 제외한 자산총액 1000억원 이상 투자중개·매매업자에 대해 적용된다. 다만 콜머니 한도 관련 사항은 자산규모와 관계없이 모든 투자중개·매매업자가 적용받는다.

기준안은 2011년 1월1일부터 시행되며, 콜머니 한도규제 관련 사항은 오는 10월1일부터 시행된다.

한경닷컴 김다운 기자 kdw@