삼성운용, 퀀트 전략 세계적 학술지에 게재

삼성자산운용의 퀀트전략이 세계 수준의 학술지에 실리게 됐다.

삼성자산운용은 8일 섹터지수와 개별주식간의 롱숏 전략을 활용한 퀀트전략 연구가 국제 학술지 'Actual Problems of Economics' 내년 여름호에 등재될 예정이라고 밝혔다.

Actual Problems of Economics는 세계적으로 권위를 인정받는 학술지에 부여되는 분류기준인 SSCI(Social Science Citation Index)급 학술지 가운데 하나라는 설명이다.

삼성자산운용 퀀트운용본부와 강형구 한양대 경영학과 교수가 함께 수행한 이번 연구의 주제는 섹터지수와 개별주식과의 관계다.

연구결과 개별 종목의 주가는 일시적으로 높고 낮을 수 있지만 결국 섹터지수와 일정한 상관관계를 갖는다. 이런 분석을 바탕으로 거래 신호를 찾아내 주가가 높은 종목은 매도하고 낮은 종목은 매수하는 전략을 사용하면 높은 수익을 올릴 수 있다는 것이다.

강 교수는 "국내 업계의 퀀트전략이 세계수준의 학술지에서 인정받은 것은 현재 활발히 진행되고 있는 국내 금융사의 해외진출과 함께 기술력 측면에서도 국내 금융산업의 역량을 세계적 수준으로 발전시킨다는 측면에서 큰 의미가 있다"고 평가했다.

홍융기 퀀트운용본부장은 "향후 헤지펀드의 도입과 함께 퀀트전략의 활용 범위는 훨씬 넓어질 것으로 보인다"며 "과학적이고 체계적인 투자전략 개발을 통하여 세계적으로 인정 받는 운용역량 확보를 위해 지속적인 노력을 기울일 것"이라고 말했다.

한경닷컴 김다운 기자 kdw