로봇이 가치투자하는 시대…에셋플러스운용, '알파로보펀드' 출시
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강방천 에셋플러스자산운용 회장(사진)은 28일 서울 여의도 콘래드호텔에서 열린 기자간담회에 참석해 "인기를 누리고 사라지는 펀드가 아니라 100년이 지속될 수 있는 펀드를 내놓자는 생각으로 '알파로보펀드'를 출시했다"며 "주식 기반 빅데이터 로봇펀드는 세계 최초 출시일 것"이라고 말했다.알파로보펀드의 투자 철학은 좋은 주식을 싸게 사는 것이다. 사람의 지식과 가치 판단이 개입되지 않고, 객관적인 기업가치 데이터 및 가격데이터를 통해 로봇이 투자한다. 즉 객관적인 재무데이터에 근거해 좋은 기업을 고르고 시장가격과 기업가치의 상대 비교를 통해 저렴한 기업에 투자하는 것이다.
펀드의 종류는 국내 주식시장에 투자하는 그로스형과 인컴형, 글로벌 선진 23개국에 투자하는 그로스형 및 인컴형 등 4개다.
운용프로세스는 총 5단계를 거친다. 먼저 투자부적격기업을 골라내고 2단계로 걸러진 종목을 배분한다. 코리아의 경우는 업종, 시가총액 규모를 고려하고 글로벌은 업종, 국가별로 적절하게 배분되도록 조정한다. 이후 3단계에는 성장성, 수익성이 좋은 기업을 골라내고 4단계에는 가치 대비 가격이 저렴한(또는 역사적 가격밴드 수준이 저렴한) 기업을 탐색한다. 마지막으로 실제 펀드주식 편입 비중과 종목 투자 비중을 확정한다.강 회장은 "상장지수펀드(ETF) 등 여러 투자자산을 대상으로 하는 기존 자산배분 로보어드바이저 펀드와는 차이가 있다"며 "주식을 통해 국내외 자산배분을 원하는 투자자에게 효과적인 대안이 될 것"이라고 설명했다.
아울러 알파로보펀드의 특징은 운용보수가 기존 액티브 펀드보다 저렴하다는 것이다. 일반형, 성과보수형 가운데 성과보수형은 아예 운용보수가 없으며, 운용보수가 2% 이상의 수익이 나야만 초과수익에 대해 성과보수 10%를 부담한다.
알파로보펀드의 총괄 책임자인 최태석 전무는 "알파로보펀드 운용의 성공 요인은 '데이터'"라며 "국내외 5000여개 기업의 재무 및 가격데이터는 물론 환율, 유가 등 원자재가격, 시장 지수 등 35억건의 데이터를 정제 및 표준화해 운용에 활용하고 있다"고 밝혔다.이날 에셋플러스자산운용은 빅데이터 기반 주식 관련 종합데이터플랫폼인 '돌핀마감시스템'을 함께 발표했다. 국내외 5000여개 기업들의 35억건에 달하는 재무, 시세, 뉴스, 공시 등 각종 데이터를 정제하고 재분류해 활용한다.
2015년부터 개발을 시작해 지난해 10월 1차 버전을 완성했고, 올해 5월말 고도화 작업을 마쳤다. 20여명의 리서치 애널리스트와 엔지니어들이 참여한 것으로 알려졌다.
고태훈 비즈니스모델리서치(BMR)센터 팀장은 "돌핀마감시스템의 핵심은 주식투자자 관점에서 유용한 데이터를 구축한 것"이라며 "조건검색 서비스 등을 차별화하도록 노력했고 알파로보펀드에 깨끗하고 풍부한 데이터가 적시에 공급되도록 할 것"이라고 언급했다.강 회장은 "ETF를 중심으로 빅데이터 기술이 쏠려있는 국내 운용시장에서 돌핀마감시스템 같은 주식 기반 데이터플랫폼은 건강한 데이터 생태계를 만들 것"이라며 "향후에는 'IBM왓슨'처럼 투자업계의 인공지능 플랫폼으로 진화할 것"이라고 강조했다.
알파로보펀드 출시는 내달 3일이며, 하나은행 하나금융투자 KB증권 미래에셋대우 NH투자증권 SK증권 키움증권 대신증권 하이투자증권 펀드온라인코리아 등에서 가입할 수 있다.
채선희 한경닷컴 기자 csun00@hankyung.com