7개 금융그룹 통합감독제도 도입…삼성·미래에셋 자본적정성 관리 '경고등'

금융당국이 올 하반기부터 7개 금융그룹을 대상으로 위험관리실태평가를 시작한다. 이 같은 통합감독제도가 도입되면 미래에셋과 삼성의 금융계열사들의 자본 적정성 비율 관리에 경고등이 켜질 것으로 금융당국은 내다봤다.(사진=연합뉴스)

금융당국이 올 하반기부터 7개 금융그룹을 대상으로 위험관리실태평가를 시작한다. 이 같은 통합감독제도가 도입되면 미래에셋과 삼성의 금융계열사들의 자본 적정성 비율 관리에 경고등이 켜질 것으로 금융당국은 분석했다.

11일 금융위원회는 서울 종로구 정부서울청사에서 '금융그룹 최고경영자(CEO)·전문가 간담회'를 열고 금융그룹감독체계 운영방안을 발표했다.

금융당국은 올 하반기부터 매년 2~3개 그룹에 대한 위험관리실태평가를 시작한다. 올해 평가 대상그룹은 아직 미정이다. 평가항목은 위험관리실태, 자본적정성, 위험집중·내부거래, 소유구조·이해상충 등 4개 부문이다. 평가결과 4등급(전체 5등급) 이하인 그룹은 경영개선계획 제출을 권고키로 했다.

금융위가 7개 금융그룹의 자본규제 영향을 시뮬레이션한 결과 지난해 말 기준 기본자본비율(적격자본/필요자본)에서 중복자본을 빼고 계열사 간 전이위험을 고려한 자본비율은 평균 181.0%로 나타났다.

미래에셋이 125.3%로 가장 낮았다. 기본자본비율은 282.3%이나 미래에셋캐피탈을 통한 '다단계 출자' 때문에 중복자본이 많이 깎였다.

삼성그룹의 자본비율이 220.5%로 가장 높았지만, 이는 삼성에 해당되는 집중위험이 반영되지 않은 수치다. 삼성전자 주식만 28조원가량 보유한 삼성생명·삼성화재가 삼성전자 위기 시 함께 위험해질 수 있다는 '집중위험'을 계산에 넣으면 이 비율은 135%까지 내려간다.

현대차, 한화, DB도 안심할 수 없는 수준이다.

현대캐피탈과 현대카드 등 현대차 금융계열사들의 자본비율 역시 141.5%로 낮은 편이다. 기본자본비율(184.9%) 자체가 다른 금융그룹보다 낮다.

한화생명과 한화손해보험 등 한화금융그룹은 213.4%에서 156.9%로, DB손해보험을 중심으로 한 DB금융그룹도 215.8%에서 167.2%로 자본비율이 하락한다.

롯데 역시 232.7%에서 168.2%로 자본비율이 낮아지는데, 변수는 롯데카드와 롯데손해보험 매각이다. 하반기에 계획대로 계열사 매각이 완료되면 롯데는 이 규제에서 벗어난다.

중복자본 차감 규제와 전이위험 측정 방식을 손질하고, 이들 그룹에 대한 위험관리 실태평가 결과가 반영되면 이번에 발표된 수치는 달라질 수 있다.

금융당국 관계자는 "중복자본과 전이위험 산식을 고치고 집중위험을 반영하더라도 현재 자본비율이 100% 밑으로 떨어지는 금융그룹은 없을 것으로 보인다"고 말했다.

김은지 한경닷컴 기자 eunin11@hankyung.com