금융당국, 11개 증권사 무더기 과태료

"TRS 거래내역 부실 보고"

금융당국이 파생상품 일종인 토털리턴스와프(TRS)의 거래내역을 제대로 보고하지 않은 증권사에 대거 과태료 처분을 내렸다. 14일 금융당국에 따르면 금융위원회는 지난 12일 열린 정례회의에서 KB증권 등 11개 증권사에 과태료 1억9000여만원을 부과하는 안건을 의결했다.

TRS는 총수익(TR) 매도자인 증권사가 기초자산 이익·손실 등 모든 현금흐름을 총수익 매수자(기업)에 이전하고 그 대가로 수수료를 받는 장외파생상품이다. 기업들은 TRS를 활용하면 대규모 자금을 투입하지 않고도 손쉽게 인수합병(M&A)이나 순환출자 해소 등을 할 수 있다. 반면 TRS가 대기업의 부실 계열사 지원이나 개인 대출에 악용될 소지가 있다는 지적도 제기된다. 이에 따라 자본시장법은 TRS 거래내역을 매월 금융위에 보고하도록 규정하고 있다.

금융감독원은 지난해 증권업계를 대상으로 TRS 거래 관련 일제검사에 나섰다. 같은 해 4월 공정거래위원회가 효성그룹이 TRS를 활용해 조현준 회장의 개인회사를 부당하게 지원했다며 검찰에 고발한 게 발단이 됐다. 보고의무를 위반한 증권사에는 위반 건수에 따라 과태료가 매겨졌다. 위반 건수가 가장 많은 KB증권(11건)에 5600만원이 부과됐고, 삼성증권·미래에셋대우(각 5건), 신한금융투자(4건) 등이 뒤를 이었다.

오형주 기자 ohj@hankyung.com