이자보상배율이 2년째 1에 못 미친 기업은 20.4%, 3년째는 14.1%로 전년 대비 각각 1.4%포인트(p)와 0.4%p 상승했다.
3년 연속 1 미만이면 통상 한계기업으로 불린다.
한은은 "작년 들어 수익성이 저하되고 차입비용이 오르면서 이자보상배율이 하락하는 모습"이라며 "특히 수익성 악화가 이자보상배율 하락의 주요인이었다"라고 지적했다.
한은은 경영여건이 악화할 경우, 특히 무역분쟁이 심해져 기업 매출에 전방위적 타격이 가해질 경우(매출액 3% 감소, 주력 수출업종 6% 감소)를 가정해 영향을 분석했다.
그 결과 5.9인 지난해 이자보상배율은 5.1로 더 낮아졌다.
대기업은 7.5에서 6.6으로, 중소기업은 2.5에서 2.2로 각각 하락했다.
이자보상배율 1 미만 기업의 비중은 32.1%에서 37.5%로 40%에 육박할 것으로 전망됐다.
이들 기업에 대한 여신의 비중은 32.1%에서 38.6%로 상승한다.
한은은 "수출업종 기업의 경우 향후 업황에 대한 불확실성이 큰 만큼, 경영상황 변화를 면밀히 모니터링할 필요가 있다"고 조언했다.
한은은 대외 충격에 집값 급락이 겹칠 경우 금융회사들이 받을 충격도 분석했다.
올해와 내년 세계·국내총생산이 각각 2.0%와 3.3% 줄고 집값이 15.6% 하락하는 것을 가정했다.
이같은 '스트레스 테스트' 결과 은행들의 국제결제은행(BIS) 기준 총자본비율은 15.4%에서 12.5%로 내려갔다.
BIS 비율 규제 기준치는 10.5∼11.5%다.
상호금융 순자본비율(8.4%→7.7%), 저축은행 자기자본비율(14.3%→11.2%), 신용카드사 조정자기자본비율(22.9%→18.0%) 모두 하락하긴 하지만 기준치는 웃돌았다.
한은은 "무역분쟁 심화와 주택가격 하락이 동시에 발생하는 예외적 상황에서도 국내 금융회사는 규제 수준을 상회하는 자본비율을 유지해 복원력이 양호하다"고 평가했다.
다만 "개별 금융회사 차원에서 규제 기준보다 낮아지는 곳이 생길 수 있다"며 보험회사와 증권회사 등 상대적으로 취약한 비은행에서 은행으로의 '전이 효과'를 우려했다.테스트에서 회사채수익률과 주가 등 자산가격 변동으로 보험사의 지급여력(RBC)비율은 261.2%에서 156.5%로, 증권사 자본비율은 598.7%에서 419.3%로 대폭 하락했다.