17일 우리은행에 따르면 만기가 19일인 독일 국채금리 연계 DLF의 손실률이 쿠폰 금리를 포함해 60.1%로 결정됐다.
우리은행의 DLF는 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 만든 파생결합증권(ELS)에 투자한 사모펀드다.만기가 19일인 DLF는 만기 사흘 전인 16일 금리를 기준으로 수익률이 결정된다.
금리가 행사가격(-0.2%)을 웃돌면 4% 내외의 수익이 나고 행사가격 이하이면 행사가격과 만기 사흘 전 금리 간 차이에 손실 배수(200배)를 곱한 만큼 손실이 난다.
16일 현재 독일 국채 10년물 금리가 -0.511%이므로 손실률은 -62.2%다.하지만 만기까지 펀드를 유지하면 2%가량의 쿠폰금리를 주기에 이를 포함한 최종 손실률이 60.1%로 확정됐다.
만기가 19일인 DLF의 잔액이 131억원으로, 손실액은 78억7천만원이다.
한때 독일 국채 10년물 금리가 원금 100% 손실구간인 -0.7% 이하로 떨어졌으나 주요국 중앙은행의 양적 완화 재개에 대한 신중론이 흘러나오고 미중 무역분쟁 완화 기대감이 형성되면서 최근 반등해 DLF 손실액이 다소 줄어들었다.19일을 시작으로 11월 19일까지 1천220여억원어치 DLF가 만기가 도래한다.