하나은행 DLF 46% 손실 확정…DLF 폭탄 순차적으로 현실화

우리은행 DLF 24일 두 번째 만기, 손실 63.2%
글로벌 불확실성에 해외금리 하락세
"높은 손실에 투자자 반발 거세질 듯"

KEB하나은행이 판매한 해외금리 연계 파생결합상품(DLS·DLF)의 만기가 오는 25일부터 돌아온다.

23일 업계에 따르면 미국과 영국의 CMS(이자율스와프) 금리를 기초자산으로 하는 이 상품(10억원 규모)의 손실률은 -46.4%고. 만기 3일 전인 22일 금리(종가 기준)로 손신률이 확정됐다.

KEB하나은행 DLF 가운데는 첫 만기지만 독일 국채 10년물 금리를 기초자산으로 원금 손실률 60.1%를 기록했던(지난 19일 만기) 우리은행 DLF(134억원 규모)를 따지면 두 번째 만기다.

24일에는 우리은행 두 번째 독일 국채 10년물 연계 DLF 상품이 만기일을 맞는다. 해당 상품의 손실률은 -63.2%(만기 3일 전 금리로 계산)로 확정됐다. 판매 잔액은 240억원에 달한다. 우리은행 DLF는 26일에도 만기가 돌아온다.

금융감독원에 따르면 국내 금융회사가 판매한 주요 해외금리 연계 DLF 판매 잔액은 총 8224억원 수준으로 올해 만기하는 DLF 투자금은 총 1428억원이다. 이 가운데 미·영국 CMS 금리 연계는 492억원, 독일 10년물 금리 연계는 936억원이다.

해외금리는 최근 미중 무역갈등 완화, 각국 중앙은행의 통화 완화정책 등에 힘입어 단기간 반등했지만 사우디아라비아 원유시설 등 글로벌 불확실성이 악화되면서 다시 하락하는 분위기다. 이에 따라 투자자들의 손실 규모가 재차 커질 것으로 우려된다.

DLF 만기가 돌아오면서 높은 손실을 본 투자자들의 반발도 거세질 전망이다. 지난 20일까지 금융감독원 분쟁조정위원회로 조정을 신청한 건수도 159건에 달한다. 일부 투자자들은 법무법인을 앞세워 은행을 정식으로 고소하기도 했다.

금감원은 주요 DLF의 설계, 제조, 판매 전반에 대한 전반적인 검사를 진행하고 있다. 또 불완전 판매 배상 수준 판단을 위해 외부 법률 검토를 의뢰하고 다음 달 분쟁조정위원회를 열어 피해자 보상에 돌입한다는 계획이다. 업계에서는 과거 동양그룹의 부실 채권 사례에 비춰 최대 70%(손실액) 배상 결정이 나올 수 있다고 전망한다.

윤진우 한경닷컴 기자 jiinwoo@hankyung.com