KB운용, AI가 운용하는 'EMP 펀드'출시

KB올에셋AI솔루션 판매 개시
세계 주식·채권 등에 분산 투자

KB자산운용이 인공지능(AI)을 활용해 세계 주식, 채권, 리츠 등 다양한 기초자산의 상장지수펀드(ETF)에 투자하는 EMP(ETF Managed Portfolio)펀드인 ‘KB올에셋AI솔루션펀드’를 출시했다.

KB자산운용은 1일부터 KB올에셋AI솔루션펀드를 국민은행을 통해 판매한다고 발표했다. 이 펀드는 KB자산운용 멀티솔루션본부가 국민은행의 로보어드바이저 서비스인 ‘케이봇 쌤’에 제공해온 알고리즘 자문 서비스를 공모펀드 형태에 맞게 개조한 상품이다. KB자산운용 관계자는 “케이봇 쌤 판매처인 국민은행 내부에서도 KB자산운용 알고리즘에 대한 평가가 긍정적이라 신규 상품으로서는 이례적으로 A클래스(수수료선취형), C클래스(수수료미징구형), 기관형, 퇴직연금형 등 모든 종류별로 출시했다”고 설명했다.

이 펀드에서 모든 투자 판단을 내리는 것은 펀드매니저가 아니라 딥러닝 알고리즘인 ‘앤더슨’이다. 앤더슨은 1980년 이후 글로벌 금융시장의 하루 단위 움직임을 분석해 이를 바탕으로 지금의 시장 국면과 향후 주요 자산군별 기대수익률 및 위험수준을 판단해 포트폴리오를 구성한다. 과거 백테스트 결과에 따르면 포트폴리오 내 보유 자산을 변경하는 리밸런싱은 분기에 2회가량 이뤄진다. 펀드 운용을 맡은 KB자산운용은 알고리즘에 데이터를 입력하고 관리하는 역할을 맡는다.

홍융기 KB자산운용 멀티솔루션본부장은 “현재 펀드의 모델 포트폴리오는 코로나19발 급락장 이후 글로벌 금융시장의 공포가 다소 완화된 것을 반영해 미국 주식형 ETF가 전체 포트폴리오의 38%를 차지하고 있다”며 “중위험·중수익을 추구하기 위해 시장 상황을 실시간으로 모니터링하며 위험자산 비중을 조절할 계획”이라고 설명했다.

EMP펀드는 다양한 자산에 분산투자하면서도 ETF 특성상 종목 선택의 고민에서 자유롭다는 장점이 있어 최근 성장을 거듭하고 있다.

전범진 기자 forward@hankyung.com