"당신의 신용점수가 올라간 이유는"…이제 AI가 알려준다

신한은행 '설명가능한 AI' 연구성과 논문 게재
신용평가 모델에 도입예정…대출 거절자에 '대안'도 제시

신한은행은 9일 디지털 혁신단 내 통합AI센터(AICC)에서 펴낸 ‘설명 가능한 AI 기술을 활용한 신용평가 모형에 대한 연구’ 논문이 한국데이터정보과학 학회지의 게재 승인을 받았다고 9일 발표했다.

신한은행 AICC는 금융에 AI를 적용하기 위해선 결과를 설명할 수 있는 능력도 필요하다고 판단하고 이번 연구를 진행했다.

신한은행 AICC는 이번 논문에서 AI 기반의 알고리즘 두 가지를 제안했다. AI를 활용해 신용평가를 하는 알고리즘과 신용평가 항목이 결과값에 미치는 영향과 AI의 평가 결과에 변동이 있으면 그 이유를 설명하는 알고리즘을 제안했다.

금융 소비자가의 신용점수가 바뀌면 어떤 항목 때문에 변동했는지 직관적으로 설명할 수 있게 됐다.

신한은행 AICC는 고려대학교 패턴인식 및 머신러닝 연구실과 손잡고 금융 AI 모델의 설명력 개선을 위한 연구를 별도로 진행했다. 대출 거절 고객을 대상으로 AI가 급여, 연체횟수, 공과금 체납횟수, 할부거래 비중 등 신용평가 항목을 분석하는 방식이다. 그 결과 “60일 이상 연체횟수가 3회 미만일 경우 또는 월 평균 소득 규모가 20% 이상 상승하면 대출이 가능합니다”라고 대출 거절자에 대한 ‘대안’을 제시할 수 있게 됐다.

신한은행 관계자는 “이번 연구는 금융 서비스에 AI를 도입할 때 설명력을 제공할 수 있음을 확인했다는 점에서 큰 의미가 있다”며 “지속적인 XAI(설명 가능한 AI) 연구를 통해 혁신적 디지털 서비스를 선보이겠다”고 말했다.

김대훈 기자 daepun@hankyung.com