신한금융투자, AI 알고리즘이 글로벌 26만개 펀드 분석해 선별

신한 NEO 인공지능(AI) 펀드랩

‘신한 NEO 인공지능(AI) 펀드랩’은 국내 금융그룹 최초 AI 기반 투자자문사인 ‘신한 AI’의 포트폴리오 자문을 바탕으로 운용한다. 인간의 편견을 배제하고 고도화된 AI 알고리즘을 활용하는 것이 핵심이다. 데이터에 입각해 시장 상황에 따라 최적의 펀드 투자 솔루션을 제공한다. NEO는 새로운 지평을 열어간다는 뜻의 NEW와 신한금융그룹의 모든 역량을 집중한다는 뜻의 ‘원 신한(ONE SHINHAN)’을 합친 용어다.

신한 NEO AI 펀드랩에 적용된 투자자문 플랫폼인 ‘NEO’에는 IBM이 개발에 공동 참여했다. IBM 인공지능 솔루션인 왓슨 익스플로러를 활용해 고도화된 알고리즘을 구현한다. 모델 검증을 통해 과거 30년 이상의 글로벌 빅데이터(43만 개의 정형 데이터, 1800만 건의 비정형 데이터)를 학습했다. 전 세계 약 26만 개 펀드를 분석해 우수한 펀드를 선별하고 글로벌 투자 기회를 포착한다.

신한 NEO AI 펀드랩의 투자 전략은 먼저 AI 머신 러닝을 활용해 국내에 출시돼 있는 공모 펀드 중 베스트 펀드를 선정하는 것이다. AI 알고리즘(강화 학습)을 기반으로 금융 시장을 분석해 가장 양호한 성과가 기대되는 최적의 펀드 포트폴리오로 운용한다. 각 펀드는 펀드의 다면평가(과거 성과 평가, 미래 성과 예측, 펀드 규모 평가, 운영환경 평가, 스트레스 테스트 평가, 외부기관 평가)를 거쳐 순위가 정해진다.

투자 지역별(선진국+신흥국+금, 총 14개 분야) 펀드 순위를 기반으로 투자가 가능한 최적의 펀드 풀을 총 50여 개로 구성한다. 과거 시장 분석, 현재 금융시장 진단, 펀드 성과 분석 등은 AI 알고리즘을 통해 운용한다. 시장 상황에 따라 수시로 리밸런싱을 한다. 지속성, 적시성, 전문성 있는 운용이 가능하다.

신한 NEO AI 펀드랩은 인간의 감정 개입을 최소화하고 일관성 있는 원칙을 유지한다. 총 보수는 후취 연 1.4%(분기 후취)이며 최소 가입금액은 500만원(임의식 기준) 이상이다.

설지연 기자 sjy@hankyung.com