자산운용 로보어드바이저…투자 수익률 年 61%로 1위

라이징 AI스타트업 (13) 콴텍

재무정보 300종 분석해 종목 골라
운용자산 최단기간 1000억 돌파

콴텍은 인공지능(AI) 알고리즘으로 투자자의 자산을 운용해 주는 ‘로보어드바이저(RA)’ 사업을 하는 스타트업이다. “10여 개에 이르는 RA 기업 가운데서도 최근 활약이 두드러진다”는 평가를 받는다.

RA의 경쟁력은 AI 알고리즘이 얼마나 우수하냐에 달려 있다. RA용 알고리즘은 코스콤이 운영하는 ‘RA 테스트베드센터’로부터 유효성·안정성 심사를 받아야 한다. 현재 180여 개 알고리즘이 심사를 통과했는데, 지난 3일 기준 수익률이 높은 상위 1위부터 12위까지를 콴텍이 차지하고 있다. 1위인 ‘콴텍 가치투자 주식형 2호’는 연환산 수익률이 60.88%에 달한다. 일반 고객 대상 상품이 아닌, 실험 운용 결과임을 감안해도 알고리즘 역량이 압도적이란 평가다.

콴텍은 2019년 12월 투자자문업 등록을 했다. 작년 7월부터 테스트베드 심사를 통과한 알고리즘을 기반으로 RA 투자 상품을 만들어 판매를 시작했다. 그 결과 올 1월 고객 운용자산(AUM) 1000억원을 돌파했다. 콴텍 관계자는 “투자자문업 등록 이후 AUM 1000억원 돌파까지 걸린 기간은 RA업계 최단 기록”이라고 말했다. 올 2월 DB금융투자와 함께 선보인 ‘DB 콴텍 주식형 1호 랩’의 수익률은 지난달 말 기준 28.5%에 이르렀다. 안정추구형으로 상품을 설계했음에도 불구하고 같은 기간 코스피지수 상승률(6.7%)보다 크게 높은 수익률을 기록했다.

콴텍의 힘은 자체 개발한 AI 솔루션 ‘Q-Engine’의 정교함에 있다. Q-Engine은 종목 선택, 위험 관리, 실시간 자산배분, 감성 분석 등 7개 모듈별로 AI 분석을 실시해 최적의 의사 결정을 내린다. 종목 선택에서만 주가수익비율(PER), 주가순자산비율(PBR), 부채비율, 배당수익률, 현금유동성 등 300여 종의 재무 정보 분석을 거친다. 시장에서 위험 신호가 감지된 종목의 비중을 낮추고 그렇지 않은 종목 비중을 높이는 ‘리밸런싱’도 실시간으로 이뤄진다.

앞으로 회사 목표에 대해 이상근 콴텍 대표(사진)는 “메타버스와 같은 테마형 투자도 AI를 적용해 정교한 상품을 만들 것”이라고 했다. 지금은 테마와 큰 상관없는 종목도 ‘테마주’로 묶여 투자가 이뤄지는 경향이 있는데, AI 분석을 통해 명확한 근거가 있는 테마주 분류·추천을 하겠다는 것이다.

연내 시작될 ‘금융 마이데이터’ 사업에도 적극 참여할 계획이다. 개인의 각종 금융 정보를 한데 모은 뒤 개인 맞춤형 자산관리 서비스 등을 해 주는 사업이다. 이 대표는 “고객의 투자 성향까지 AI로 분석한 RA 상품을 선보여 업계를 선도할 것”이라고 강조했다.

서민준 기자 morandol@hankyung.com