국민연금 수익률 작년 10.7%…역대 2위 기록

자산 115조 늘어 1000조 육박
해외주식 수익률 29.7%로 최고

25일 서울 중구 더플라자호텔에서 열린 2022년도 제1차 국민연금기금운용위원회에서 전국민주노동조합총연맹, 녹색연합 등 노동계와 시민단체 관계자들이 권덕철 보건복지부 장관 등 참석자 뒤에서 손팻말 시위를 하고 있다. 김범준 기자

지난해 국민연금기금의 기금운용 수익률이 10.77%로 잠정 집계됐다. 2019년 11.3%에 이어 1999년 기금운용본부 설립 이후 2위에 해당하는 기록이다. 최근 3년 평균 수익률은 10.57%다.

25일 금융투자업계에 따르면 국민연금의 지난해 잠정 수익률은 10.77%, 기금운용을 통한 수익금은 91조2144억원으로 나타났다. 수익금은 지난해 전체 국민연금의 보험료 수입(53조5000억원)의 1.7년치, 연금 급여 지급액(29조1000억원)의 3.1년치에 해당한다는 설명이다. 전체 기금자산은 2020년보다 115조원 늘어난 948조7000억원이 됐다. 2016년(558조3000억원)과 비교해 70%가량 불어났으며 내년엔 기금 1000조원 시대가 예상된다.

수익률을 자산별로 보면 해외주식이 29.77%로 가장 높았고, 대체투자도 23.97%로 수익률이 높았다. 이어 해외채권(7.26%) 국내주식(5.88%) 국내채권(-1.25%) 등의 순이었다. 코로나19 재확산에도 주요 경제지표가 개선되고 양호한 기업 실적 등으로 경기 회복에 대한 기대가 지속돼 주식 분야 수익률이 좋았다는 분석이다.

지난해 말 기준 자산별 투자 비중과 금액은 △국내채권 36.1%(342조1000억원) △해외주식 27.1%(256조6000억원) △국내주식 17.5%(165조8000억원) △대체투자 12.6%(119조3000억원) △해외채권 6.8%(64조3000억원) 등으로 집계됐다. 전년 대비 해외투자가 7.3%포인트 많아졌는데, 해외채권(1.3%포인트)과 해외주식(3.9%포인트) 등이 늘어난 덕분이다. 반면 국내주식(3.7%포인트)과 국내채권(3.3%포인트) 등이 줄어들며 국내 투자는 감소했다.

국민연금은 지난해 말 기준 국내주식과 해외주식을 목표 비중보다 각각 0.5%포인트, 0.2%포인트 더 들고 있다. 대체투자는 목표 비중보다 0.9%포인트 적었다. 향후 대체투자에 보다 적극적으로 나설 것으로 보인다. 이날 국민연금 기금운용위원회 회의에선 ‘국민연금기금 대체투자 위탁운용 범위 조정안’을 의결했다. 이에 따라 65~95%로 돼 있는 대체투자 위탁운용 범위가 65~99%로 수정됐다.

국민연금 기금운용위원회 위원장인 권덕철 보건복지부 장관은 이날 회의에 참석해 “코로나19 충격으로 어려운 대내외 여건 속에서 선제적 위기대응 전략과 투자 다변화, 포트폴리오 조정 등을 통해 달성한 소중한 성과”라고 말했다.

김종우 기자 jongwoo@hankyung.com