'헤지펀드 제왕' 레이 달리오, 상반기 약세장 속 수익률 30% 넘게 거둬

레이 달리오가 이끄는 세계 최대 헤지펀드사 브리지워터어소시에이츠가 올 상반기 약세장 속에서도 30%가 넘는 수익률을 거뒀다. 미국 기준금리 인상, 우크라이나 전쟁 등으로 국제 증시에서 변동성이 증가한 틈을 파고 들었다는 분석이다.

5일(현지시간) 블룸버그는 브리지워터가 상반기 32.2%의 수익률을 기록했다고 보도했다. 브리지워터의 간판 펀드인 ‘퓨어알파 스트래티지Ⅱ’는 지난달 4.8% 오르는 등 수익률 상승을 주도했다.

블룸버그는 브리지워터에 대해 정통한 관계자를 인용해 “올해 퓨어알파Ⅱ의 뛰어난 성과로 연간 수익률이 1991년 펀드가 설정된 후 처음으로 11.4%까지 상승했다”며 “이 펀드가 금리, 주식, 원자재, 국채 및 회사채, 외환거래 등 여러 분야에서 수익을 거뒀다”고 전했다. 다만 인플레이션 및 신흥국 통화와 관련한 채권에서는 일부 손실을 봤다고 했다.

미국 중앙은행(Fed)의 공격적인 통화 긴축 행보로 미 증시가 1970년 이후 최악의 상반기를 보낸 것과 비교하면 괄목할 만한 결과라는 게 증권가의 평가다. 미 증시의 대표 지수인 S&P500은 연초 이후 20% 이상 고꾸라졌다.

브리지워터는 1500억달러 규모의 자산을 운용하는 세계 최대 헤지펀드다. 이 회사의 간판 액티브펀드인 ‘퓨어알파 스트래티지’는 전체 포트폴리오의 80% 이상을 상장지수펀드(ETF) 등에 투자해 벤치마크로 삼은 지수를 따라가도록 하고, 나머지에서 최대한 시장초과수익을 달성하도록 짜여졌다. 2020년에는 시장 예측에 실패해 12.6%의 손실을 보기도 했다.

배태웅 기자 btu104@hankyung.com