최근 미국이 큰 폭으로 기준금리를 인상하는 가운데, 이런 영향 등으로 국내에서 대규모 자금 유출이 발생하더라도 금융기관이 급격하게 외화유동성 부족 사태를 겪을 가능성은 작다는 분석이 나왔다. 한국은행은 22일 발표한 금융안정보고서에서 "최근 외화유동성 상황을 평가한 결과 국내 은행의 외화유동성커버리지비율(LCR)은 올 6월 기준 122.8%로, 당시 규제비율인 70%를 큰 폭으로 상회했다"라고 밝혔다.
비은행권인 증권사와 보험사의 경우 각각 118.2%, 262.6%로 나타났다.
LCR은 은행이 보유한 고유동성 자산을 30일간 순 현금 유출액으로 나눈 값으로, 이 비율이 높을수록 위기가 닥쳤을 때 외화자금 수요를 감내할 여력이 양호함을 나타낸다. 이 규제비율은 지난 7월부터 80%로 상향됐다.
한은 시스템리스크팀은 국내 금융기관의 외화 자산과 부채 잔액 등을 활용해 2008년 금융위기 당시 기록한 역대 최대 자금 유출률로 전제하고 스트레스 테스트를 진행한 결과, 은행권에서는 유출보다 확보되는 외화 자금이 더 많을 것으로 봤다.
전체 은행권의 유출액 비중은 확보액 대비 1개월 기준 41.8%, 3개월 기준 56.4%로 나타났다면서다. 이 비중이 100%를 넘으면 유출액 규모가 확보액보다 많다는 뜻이다.
한은 관계자는 "당국 조치에 따른 영향도 모두 제거하는 등 보수적으로 산출했음에도 이 정도 수치를 나타냈다면 꽤 양호한 것으로 볼 수 있다"라고 평가했다.
보고서에서는 "규모가 작은 외국은행의 국내 지점이나 지방은행 등은 일시적으로 외화유동성 차질을 겪을 수 있다"라면서 "다만 은행권의 외화자금 확보액이 충분하다는 점을 고려하면 이런 문제가 금융시스템 전반으로 전이될 가능성은 크지 않다"라고 내다봤다. 또 "국내 금융기관이 외화유동성에 대한 관리를 강화하고 있어 대외 충격이 있다 하더라도 단기간에 급격한 외화유동성 부족 사태는 발생하지 않을 것으로 예상된다"라고 말했다.
하지만 "국제금융시장 등 대외 여건과 경상수지 흐름, 외국인 투자자의 국내 경제에 대한 평가, 해외 대체투자 손실 확대 등에 따라 외화유동성 상황이 예상보다 나빠질 수도 있으므로 이에 대비한 유동성 리스크 관리는 강화해야 한다"라고 강조했다.