한국거래소 증권·파생상품 논문 최우수상에 최병욱 건대 교수

한국거래소는 21일 제12회 'KRX 증권·파생상품 우수 논문상' 시상식을 열고 최병욱 건국대 교수의 논문을 최우수상으로 선정했다고 밝혔다.

최 교수는 '외국인의 고빈도 IOC(즉시체결 및 잔량취소) 주문은 정보기반거래인가?'라는 주제의 논문을 통해 코스피200 옵션시장에서 체결량 기준 56%가 IOC 주문에 의해 체결됐으며 외국인에 의한 IOC 주문이 99.7%를 차지한다고 밝혔다.

그러면서 외국인의 IOC 주문은 사전 정보를 바탕으로 하는 것이 아니라 주문 흐름 분석 알고리즘에 의한 것임을 증명했다.

우수상은 'KOSPI200 옵션 시장의 최적 옵션가격결정모형'을 집필한 김솔 한국외대 교수에게, 장려상은 '한국 주식시장 유동성 공급자(LP)의 성과 분석'의 공동저자 정재만 숭실대 교수·이우백 방송통신대 교수에게 돌아갔다.

수상자에게는 각자 500만∼1천만원의 상금과 상패가 수여됐다.

한국거래소는 "본 논문들은 증권·파생상품시장 발전에 기여하고 자본시장에 대한 이론발전을 촉진하며 실무적 기반을 공고히 하는 역할을 수행할 것으로 기대한다"며 "우수논문 내용을 신상품 개발과 제도 개선에 적극적으로 활용하겠다"고 밝혔다.

/연합뉴스