시타델, 지난해 헤지펀드 역사상 최고 수익 기록

시타델의 최고경영자(CEO) 켄 그리핀

켄 그리핀(Ken Griffin)이 이끄는 시타델 펀드가 지난해 기록적인 수익을 내며 헤지펀드 역사상 ‘가장 위대한 거래’로 기록된 수익을 능가한 것으로 나타났다.

22일(현지시간) 블룸버그에 따르면 시타델은 지난해 수수료 제외 160억 달러(한화 약 20조원) 수익을 창출해 헤지펀드 역사상 가장 높은 연간 수익을 기록했다. 이는 폴슨앤컴퍼니의 존 폴슨(John Paulson) 회장이 ‘역사상 가장 위대한 거래(the greatest trade ever)’로 불리는 2007년 서브프라임 모기지 베팅으로 창출한 150억 달러를 능가한 수익이다.

에드먼드 드 로스차일드 그룹이 운용하는 펀드 투자회사 LCH 인베스트먼트에 따르면 실적 상위 20개 헤지펀드 회사가 수수료 제외 총 224억 달러의 수익을 창출했다. 상위 20개의 헤지펀드는 수익률이 3.4%로 추정된 반면, 나머지 펀드는 8.2%의 손실률을 기록했다.

대형 헤지펀드의 수익률이 소형 펀드의 수익률을 훨씬 웃돌며 헤지펀드 전반적인 수익률보다 대형 헤지펀드 수익률이 더 높았다는 것이다. 대형 헤지펀드를 제외하고 대다수의 헤지펀드는 지난해 시장의 혼란 속 큰 하락을 기록하며 전체적으로 2,080억 달러의 손실을 기록했다.

LCH 인베스트먼트의 회장 릭 소퍼(Rick Sopher)는 성명서에서 “가장 큰 수익은 시타델, D.E. Shaw, 밀레니엄과 같은 대형 헤지펀드에서 나왔다”며 “최근 몇 년 동안 그들이 창출한 강력한 이익은 상당한 자산 가격 상승에 의존하지 않는 전략에서 증가하는 지배력을 반영한다”고 밝혔다.

LCH는 또 “이러한 결과는 다중전략 헤지펀드 회사의 영향력이 커지고 있음을 반영한다”며 “(대형 헤지펀드는) 업계에서 지배적인 전략이 되기 위해 주식 중심 펀드 인수의 전환점에 놓여있다”고 분석했다. 또 “그들의 증가하는 자산과 더 높은 수수료는 최고의 트레이더들을 고용하고 유지하는 데 도움이 된다”고 덧붙였다.

한편 이러한 대형 펀드의 강세는 2018년 이후 처음인 것으로 전해졌다. 월스트리트저널(WSJ)은 지난 19일 2018년 이후 처음으로 대형 헤지펀드가 소형 헤지펀드의 수익률을 웃돌았다고 보도했다.

헤지펀드리서치(HFR)는 이러한 강세 차이의 이유로 “대형 펀드들은 소형 펀드보다는 퀀트나 차익거래 등 다른 투자 전략에 집중할 수 있어 이익을 내기 위해 시장의 상승에 의존하지 않아도 된다”는 점을 지적했다.


김나영기자 nana@wowtv.co.kr