시타델,작년 $160억 벌어 헤지펀드사상 최대 수익

매크로,거래,퀀트,주식분산 전략 조합으로 큰 수익
헤지펀드 전체로는 약 2,080억달러 손실 추정

펀드 매니저 켄 그리핀의 헤지펀드 시타델이 2022년 수수료 공제 후 160억 달러(19조8천억원)의 수익을 올려 헤지펀드 사상 최대 규모의 연수익을 기록했다.

23일(현지시간) 마켓워치에 따르면, 에드몬드드로쉴드그룹 산하 펀드오브펀드인 LCH인베스트먼츠가 이 날 발표한 탑 20 헤지펀드 매니저 목록에서 시타델이 1위를 차지했다. LCH에 따르면 시타델의 수익은 졸 폴슨이 2007년 서브프라임 모기지론에 베팅해서 기록한 150억달러보다 많다.

LCH 회장인 릭 소퍼는 지난해 “시타델, DE쇼, 밀레니엄 같은 대규모 멀티 전략 헤지펀드들이 대부분 가장 큰 수익을 올렸다”고 밝혔다. 이들은 총 320억 달러의 순이익을 창출했으며 매크로, 거래, 퀀트 및 주식 분산 전략의 강력한 성과가 조합돼 큰 수익을 냈다고 설명했다.

그러나 지난해 헤지 펀드 매니저들 전체적으로는 2,080억 달러(257조원) 의 손실을 입은 것으로 LCH는 추정했다. 상위 20개 펀드는 2022년에 3.4%의 수익을 거뒀으나 나머지는 8.2%의 손실을 기록한 것으로 추정했다.

금리와 통화의 불안정으로 거시 경제 움직임에 베팅한 펀드는 수익을 냈으나 특히 성장주에 주력한 펀드는 어려움을 겪었다고 밝혔다.

LCH에 따르면 작년 상위 20개 운용사중 최악의 성과를 낸 헤지펀드는 론파인 캐피탈로 109억달러의 손실을 냈다.

김정아 객원기자 kja@hankyung.com