부실 숨기고 고객돈 내맘대로…막장 사모펀드

금감원, 운용사 233곳 전수조사

투자보고서에 허위 내용 기재
고리대출 중개로 수수료 챙겨
대주주에 펀드 자금 보내기도

당국 '원스트라이크 아웃제' 추진

2019~2020년 금융권을 발칵 뒤집어놓은 라임·옵티머스 사모펀드 사태 이후에도 사모펀드 운용사의 위법 행위가 여전한 것으로 나타났다. 펀드 운용 수익률을 높이기 위해 허위 사실을 자산운용보고서에 기재하고, 펀드 자금을 불법으로 빼돌리는 사모운용사들이 적발됐다. 금융감독원은 중대한 법규 위반이 확인된 운용사는 즉각 퇴출하는 ‘원스트라이크아웃’(즉시 퇴출) 제도를 시행할 계획이다.

전수조사 결과 불법 행위 속출

금감원은 라임·옵티머스 사태를 계기로 국내 전체 사모펀드 운용사를 대상으로 진행한 검사에서 다양한 위법·부당 행위가 발견됐다고 1일 밝혔다. 검사 대상은 라임·옵티머스 사태 직후인 2020년 5월 당시 존재한 233곳 운용사다. 검사는 2020년 7월부터 시작돼 최근 마무리됐다.

금감원에 따르면 부동산 대체펀드 사모운용사 A는 투자 자산 중 건설 시공사의 부실로 공사가 중단된 건설 현장에 대해 ‘공사가 정상적으로 진행되고 있다’는 허위 사실을 자산운용보고서에 기재했다. 부실을 우려한 일부 기관투자가가 현장 실사를 요구하자 건설이 중단된 사업장과 무관한 사업장을 보여주며 투자자를 안심시켰다. A운용사는 이런 ‘가짜 운용보고서’를 토대로 기존 투자자에게 추가 투자금을 유치했다.

B운용사 경영진은 펀드 자금을 마치 ‘개인 통장’처럼 사용했다. B운용사의 대주주가 운용하는 법인이 자금난에 빠지자 펀드자금을 이 회사에 지원했다. 이해관계인과의 거래 제한 규정을 회피하기 위해 SPC(특수목적법인)를 활용했다. SPC가 채권을 발행하면 이를 인수하는 방식으로 펀드 자금을 SPC로 옮긴 후 이를 다시 가족 법인에 송금했다. 투자자에겐 펀드 자금을 국채 등 안전자산에 투자한다고 속였다. 국내 모 재단은 이런 B운용사에 속아 200억원을 투자했다.

운용 손실을 은폐한 사례도 나왔다. C운용사는 200억원 규모 해외 주식이 상장폐지되면서 발생한 6개 펀드의 평가손실을 투자자에게 알리지 않았다. 이 운용사는 완전 자본잠식 상태로 사모운용사의 최저 자기자본 요건(7억원)도 충족하지 못하고 있다. D운용사는 부동산 개발회사에 법정 최고 이자율(20%)을 넘어서는 고리의 대출을 중개했다. 최고 이자율이 연간 기준 166.7%에 달했다.

“위법 사례 추가 조사 나설 것”

금융당국은 적발되지 않은 사모운용사의 위법 행위가 많다고 추정했다. 사모시장의 규제가 상대적으로 헐거운 데다 시장이 커지고 있어서다. 전수조사 과정에서 새로 생겨난 사모운용사는 아예 검사 대상에서 빠졌다. 금감원에 따르면 2020년 5월 이후 현재까지 약 3년간 156개의 사모운용사가 사모 시장에 들어왔다.

금감원은 사모운용사의 불법·불건전 영업행위 등에 대해 심층검사를 지속할 계획이다. 또 조직적인 고객 이익 훼손행위, 횡령 등 중대한 법규 위반에 대해선 원스트라이크아웃이 가능하도록 제도 개선을 추진하기로 했다. 부적격 사모운용사가 적시에 시장에서 퇴출되지 못하는 문제를 개선하기 위해서다. 장창호 금융감독원 사모운용특별검사단장은 “불법 사례의 제재 기준을 명시한 ‘금융기관 검사 및 제재에 관한 규정 시행세칙’을 개정하는 등 일부 제도를 개선할 예정”이라며 “투자자 피해를 최소화하기 위해 내부 통제 및 이해상충 방지체계에 대한 감독도 강화하겠다”고 말했다.

성상훈 기자 uphoon@hankyung.com