한국거래소, 신규 지수 5종 발표…"다양한 투자수요 충족"
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한국거래소가 자체 개발한 신규 지수는 '코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수', '코스피 200 선물 TWAP 0.5X 지수', '코스닥 150 선물 TWAP 0.5X 지수' 등 3종이다. 한국거래소는 시장 불확실성이 점차 확대하고 있고, 투자자들의 수요도 고도화하고 있어 신규 지수를 개발했다고 설명했다.글로벌 지수사업자 블룸버그와도 협업해 'KRX Bloomberg 코스피 200 스마트 크루즈 지수', 'KRX Bloomberg 코스피 200 베어 채권 혼합지수' 등 2종을 개발했다.
먼저 '코스피 200 위클리 커버드콜 ATM 지수' 지수는 위클리 콜옵션 매도를 통해 매주 옵션 프리미엄을 수취하여 배당가능 수익을 확보하는 단기 커버드콜 전략지수다. 2019년 9월부터 현재까지 기존 코스피 200 커버드콜 ATM 지수에 비해 21% 이상의 초과수익을 기록했다.
'코스피 200 선물 TWAP 0.5X 지수'와 '코스닥 150 선물 TWAP 0.5X 지수'는 지난해 10월 소수점 배율 파생결합증권(ETN)의 상장 허용에 따라 개발된 지수로, 시장대표선물 지수의 수익률을 0.5배로 추종한다.블룸버그와 공동 개발한 'KRX Bloomberg 코스피 200 스마트 크루즈 지수'는 코스피200 수익률을 추종하면서, 내재변동성 지표를 활용해 지수의 상승 예측 시에만 추종배율을 1.3배로 전환하는 지수다. 2016년 8월부터 2023년 10월까지 코스피200 대비 20%의 초과수익률을 기록했다.
'KRX Bloomberg 코스피 200 베어 채권 혼합지수'는 코스피200 선물 인버스 지수와 블룸버그의 한국 단기채권 지수를 4:6 비율로 혼합한 멀티에셋 지수로, 약세장에 대응하기 위한 안정적 투자전략을 반영했다.
거래소 관계자는 "전략형 지수 개발을 통해 다양한 투자 수요가 충족될 것으로 기대한다"며 "해외 파트너십을 확대하고 자체 지수 개발 역량을 강화해 다양한 지수가 적시에 공급될 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.
진영기 한경닷컴 기자 young71@hankyung.com