미국 대형 은행들이 심각한 경기침체에도 견딜 수 있을 정도로 자본을 확보해두고 있다는 평가를 받았다. 26일(현지시간) 블룸버그와 로이터통신 등에 따르면 연방준비제도(Fed·연준)는 연례 스트레스 테스트 결과 31개 대형 은행이 극심한 문제 상황에 대비가 돼 있는 것으로 나타났다고 밝혔다.
연준은 은행들이 실업률 10%로 상승, 상업용 부동산 가치 40% 급락, 주가 55% 하락, 주택 가격 36% 하락 등의 시험 여건에서도 기업·개인 대출을 계속할 수 있는 것으로 나왔다고 말했다.
마이클 바 연준 금융감독 부의장은 "올해 스트레스 테스트에서 대형 은행들의 가상 손실 규모는 약 6천850억달러(약 952조원)로, 최소 자본 요건을 넘었다"고 말했다. 다만 올해 조건이 지난해와 거의 비슷한데 평균 자기자본비율 하락 폭(2.8%포인트)은 2018년 이후 가장 크게 나타났다.
신용카드 부문이 전체 가상 손실의 4분의 1을 차지하며 주요 요인으로 풀이됐다.
연준은 또 5개 대형 헤지펀드가 붕괴해서 8개 대형 은행이 700억∼850억달러 손실을 보는 상황을 가정해서 살펴본 결과 충격이 크지 않을 것으로 보인다고 말했다. 이애 은행들은 이번 스트레스 테스트에서 건전성이 확인됐다고 환영하는 한편, 연준과 규제당국의 대형은행 자본 요건 강화 움직임을 비판했다.
반면 바 연준 부의장은 올해 신용카드 잔액 증가 및 연체율 상승, 고위험 기업 대출 증가, 비용 확대 및 수수료 수익 감소 등을 거론하며 완충 자본이 더 필요하다고 강조했다.
스트레스 테스트는 2007∼2009년 글로벌 금융위기 이후 도입됐으며, 경기침체 시나리오에서 예상되는 은행 손실과 매출, 비용 및 그에 따른 자본 수준 등을 평가한다. 올해는 JP모건 체이스, 뱅크 오브 아메리카, 골드만 삭스 등 대형 은행과 아메리칸 익스프레스 등 신용카드사, 지역 대출 기관들이 포함됐다.