원·달러 환율 급등에…은행 자본건전성 '뚝'

작년 4분기 원·달러 환율이 큰 폭으로 오른 탓에 국내 은행의 자본건전성 지표가 일제히 떨어졌다. 미국의 관세 정책과 국내 정세 불안에다 환율 상승세가 지속되면 은행 자본비율은 더 떨어질 것으로 전망된다. 밸류업(기업가치 제고)에도 악영향이 불가피하다는 지적이다.

31일 금융감독원에 따르면 은행지주 8곳과 비지주계열 은행 9곳 등 17개사의 작년 말 국제결제은행(BIS) 총자본비율은 15.58%로 9월 말보다 0.26%포인트 하락했다. 비교 대상 17곳 중 11곳의 총자본비율이 떨어졌다.

배당 재원과 직결되는 보통주자본비율(CET1)은 13.07%로 전 분기 말 대비 0.26%포인트 내려갔다. 기본자본비율은 0.28%포인트 떨어진 14.37%였다.

BIS 자본비율은 은행 자산(대출, 지분 투자 등)에 위험가중치를 부여해 구한 총자산 대비 자기자본 비율이다. 은행의 재무구조 건전성을 가늠하는 핵심 지표로 꼽힌다. 작년 4분기 자본비율이 일제히 떨어진 것은 원·달러 환율이 10% 이상 오르면서 달러 표시 위험자산이 큰 폭으로 늘어났기 때문으로 풀이된다.

©금융지주의 CET1을 보면 KB금융이 13.53%로 가장 높았지만 지난해 3분기 말(13.84%)과 비교하면 0.32%포인트 하락했다. 2위 하나금융(13.22%)은 0.05%포인트 올라갔다. 지난해 9월 말 13.17%로 하나금융과 같았던 신한금융의 CET1은 작년 말 13.06%로 내려갔다.

농협금융(12.44%), BNK금융(12.28%), JB금융(12.20%), 우리금융(12.13%), DGB금융(11.72%) 등은 13%를 밑돌았다.

강현우 기자 hkang@hankyung.com